Сравнение BQMGX с EISMX
BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BQMGX returned 9.10%/yr vs 10.01%/yr for EISMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BQMGX charges 1.07%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.
Доходность
Сравнение доходности BQMGX и EISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BQMGX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у EISMX с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции BQMGX уступали акциям EISMX по среднегодовой доходности: 9.10% против 10.01% соответственно.
BQMGX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- -2.71%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 9.10%
EISMX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам BQMGX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -2.51% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -2.06% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Correlation
The correlation between BQMGX and EISMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г. | 0.89 |
The correlation between BQMGX and EISMX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BQMGX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
BQMGX
EISMX
Сравнение BQMGX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BQMGX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.37 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.69 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BQMGX и EISMX
Максимальная просадка BQMGX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BQMGX и EISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BQMGX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -45.32% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -14.66% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -19.39% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -19.81% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -39.95% | +3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -12.94% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -5.84% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 7.87% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BQMGX и EISMX
Текущая волатильность для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) составляет 3.37%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что BQMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BQMGX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.49% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 11.61% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 15.58% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 17.15% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 18.84% | -0.89% |
Сравнение комиссий BQMGX и EISMX
BQMGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BQMGX и EISMX
Дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности EISMX в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.23% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.56% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Часто задаваемые вопросы
BQMGX and EISMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EISMX has higher volatility (4.49%) compared to BQMGX (3.37%). In terms of maximum drawdown, BQMGX dropped -36.05% vs EISMX's -45.32%.
BQMGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BQMGX и EISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор