PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTRX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTRX с TVRIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BPTRX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund (BPTRX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPTRX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.00%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BPTRX показывает доходность -5.00%, а TVRIX немного выше – -4.87%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 23.71% против 8.72% соответственно.

BPTRX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
14.10%
1 год
38.05%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.05%
10 лет*
23.71%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий BPTRX и TVRIX

BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.

BPTRX
Baron Partners Fund
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund

Доходность на риск

BPTRX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTRX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTRXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.97

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.43

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

1.48

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.54

6.06

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTRX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTRXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.97

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.33

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.55

0.00

Корреляция

Корреляция между BPTRX и TVRIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTRX и TVRIX

Дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		3.54%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPTRX и TVRIX

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -64.11%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPTRXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.11%

-39.36%

-24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-8.45%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.87%

-24.87%

-25.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-39.36%

-11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-9.20%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-6.10%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.06%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTRX и TVRIX

Baron Partners Fund (BPTRX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPTRXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.44%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

7.84%

+14.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

12.61%

+20.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

14.46%

+19.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.72%

17.80%

+14.92%