PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTRX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTRX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности BPTRX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund (BPTRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPTRX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%30.42%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, BPTRX показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий BPTRX и FSPGX

BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

BPTRX
Baron Partners Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

BPTRX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTRX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTRXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.84

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.36

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.17

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

4.02

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTRX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTRXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.84

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.80

-0.25

Корреляция

Корреляция между BPTRX и FSPGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTRX и FSPGX

Дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPTRX и FSPGX

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -64.11%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPTRXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.11%

-32.66%

-31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-16.17%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.87%

-32.66%

-17.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-13.03%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-6.43%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.70%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTRX и FSPGX

Текущая волатильность для Baron Partners Fund (BPTRX) составляет 4.78%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPTRXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.71%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

12.37%

+9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

22.58%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

21.52%

+12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.72%

21.66%

+11.06%