PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BPTRX с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BPTRX и AMAGX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности BPTRX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund (BPTRX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,875.42%
1,425.09%
BPTRX
AMAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BPTRX:

1.26

AMAGX:

0.86

Коэф-т Сортино

BPTRX:

1.99

AMAGX:

1.24

Коэф-т Омега

BPTRX:

1.25

AMAGX:

1.16

Коэф-т Кальмара

BPTRX:

0.86

AMAGX:

1.26

Коэф-т Мартина

BPTRX:

3.72

AMAGX:

4.32

Индекс Язвы

BPTRX:

9.82%

AMAGX:

3.18%

Дневная вол-ть

BPTRX:

29.05%

AMAGX:

15.91%

Макс. просадка

BPTRX:

-68.06%

AMAGX:

-57.64%

Текущая просадка

BPTRX:

-6.70%

AMAGX:

-6.92%

Доходность по периодам

С начала года, BPTRX показывает доходность 34.76%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью 12.07%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции AMAGX по среднегодовой доходности: 19.34% против 8.43% соответственно.


BPTRX

С начала года

34.76%

1 месяц

15.65%

6 месяцев

53.40%

1 год

33.62%

5 лет

25.76%

10 лет

19.34%

AMAGX

С начала года

12.07%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-3.44%

1 год

12.91%

5 лет

12.79%

10 лет

8.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BPTRX и AMAGX

BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.91%.


BPTRX
Baron Partners Fund
График комиссии BPTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии AMAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BPTRX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BPTRX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.260.86
Коэффициент Сортино BPTRX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.991.24
Коэффициент Омега BPTRX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.16
Коэффициент Кальмара BPTRX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.861.26
Коэффициент Мартина BPTRX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.724.32
BPTRX
AMAGX

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа AMAGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.26
0.86
BPTRX
AMAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTRX и AMAGX

Ни BPTRX, ни AMAGX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BPTRX
Baron Partners Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%0.00%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
0.00%0.16%0.17%0.07%0.22%0.36%0.47%0.49%0.75%0.54%0.37%0.60%

Просадки

Сравнение просадок BPTRX и AMAGX

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -68.06%, что больше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.70%
-6.92%
BPTRX
AMAGX

Волатильность

Сравнение волатильности BPTRX и AMAGX

Baron Partners Fund (BPTRX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.37%
5.83%
BPTRX
AMAGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab