PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTRX с AMAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTRX с AMAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).

BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BPTRX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund (BPTRX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPTRX и AMAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		-3.22%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%33.09%2.47%28.91%

Доходность по периодам

С начала года, BPTRX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у AMAGX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции AMAGX по среднегодовой доходности: 23.66% против 15.74% соответственно.

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%

AMAGX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-1.86%
1 год
23.71%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX
Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с spusAMAGX с HLALAMAGX с AMIGXAMAGX с SPYAMAGX с SPUSAMAGX с AMDWX

Сравнение комиссий BPTRX и AMAGX

BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.91%.

BPTRX
Baron Partners Fund
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Доходность на риск

BPTRX vs. AMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTRX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTRXAMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.78

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.08

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

8.67

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTRX vs. AMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAGX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTRXAMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.19

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.59

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.65

-0.11

Корреляция

Корреляция между BPTRX и AMAGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTRX и AMAGX

Дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%

Просадки

Сравнение просадок BPTRX и AMAGX

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -64.11%, что больше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и AMAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPTRXAMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.11%

-57.64%

-6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-11.84%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.87%

-28.09%

-21.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-28.09%

-23.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-7.87%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-10.32%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.84%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTRX и AMAGX

Текущая волатильность для Baron Partners Fund (BPTRX) составляет 4.78%, в то время как у Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPTRXAMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

7.18%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

12.50%

+9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

20.42%

+12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

18.24%

+15.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.72%

18.31%

+14.41%