Сравнение BPTRX с AMAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).
BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPTRX или AMAGX.
Доходность
Сравнение доходности BPTRX и AMAGX
Доходность по периодам
С начала года, BPTRX показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью 14.94%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции AMAGX по среднегодовой доходности: 17.63% против 8.86% соответственно.
BPTRX
15.85%
17.04%
29.51%
25.65%
23.43%
17.63%
AMAGX
14.94%
-2.81%
2.84%
21.59%
13.43%
8.86%
Основные характеристики
| BPTRX | AMAGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 2.02 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 1.99 |
| Коэф-т Мартина | 2.65 | 7.09 |
| Индекс Язвы | 9.80% | 3.07% |
| Дневная вол-ть | 26.67% | 15.13% |
| Макс. просадка | -68.06% | -57.64% |
| Текущая просадка | -18.43% | -4.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPTRX и AMAGX
BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.91%.
Корреляция
Корреляция между BPTRX и AMAGX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BPTRX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPTRX и AMAGX
BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.07% | 0.22% | 0.36% | 0.47% | 0.49% | 0.75% | 0.54% | 0.37% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок BPTRX и AMAGX
Максимальная просадка BPTRX за все время составила -68.06%, что больше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BPTRX и AMAGX
Baron Partners Fund (BPTRX) имеет более высокую волатильность в 13.83% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.