PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTRX с AMAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPTRX с AMAGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BPTRX (Baron Partners Fund) and AMAGX (Amana Growth Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, BPTRX returned 25.15%/yr vs 17.64%/yr for AMAGX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPTRX charges 1.36%/yr vs 0.86%/yr for AMAGX.

Доходность

Сравнение доходности BPTRX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund (BPTRX) и Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPTRX показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у AMAGX с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции AMAGX по среднегодовой доходности: 25.15% против 17.64% соответственно.

BPTRX

1 день
-0.03%
1 месяц
5.96%
С начала года
4.66%
6 месяцев
1.57%
1 год
40.26%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.28%
10 лет*
25.15%

AMAGX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.29%
С начала года
12.85%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.06%
3 года*
19.51%
5 лет*
12.66%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPTRX и AMAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTRX
Baron Partners Fund		4.66%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%
AMAGX
Amana Growth Fund Investor Shares		12.85%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%33.09%2.47%28.91%

Correlation

The correlation between BPTRX and AMAGX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 1994 г.

0.61

The correlation between BPTRX and AMAGX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund

Amana Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с ARKVXBPTRX с VOOBPTRX с BPTIXBPTRX с QQQBPTRX с BFGIXBPTRX с SSO
Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с HLALAMAGX с spusAMAGX с SPUSAMAGX с SPYAMAGX с AMIGXAMAGX с AMDWX

Доходность на риск

BPTRX vs. AMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTRX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPTRXAMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.74

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.41

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.68

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

11.37

-2.92

BPTRX vs. AMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAGX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPTRX и AMAGX

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -64.11%, что больше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и AMAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPTRXAMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.11%

-57.64%

-6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-11.04%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.34%

-21.45%

-11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.87%

-28.09%

-21.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-28.09%

-23.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-3.88%

-7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-10.26%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.59%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTRX и AMAGX

Baron Partners Fund (BPTRX) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPTRXAMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.62%

6.53%

+7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.52%

13.78%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.62%

17.02%

+12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.08%

18.57%

+15.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

18.47%

+14.43%

Сравнение комиссий BPTRX и AMAGX

BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTRX и AMAGX

Дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Growth Fund Investor Shares		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.21%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Часто задаваемые вопросы

BPTRX and AMAGX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPTRX has higher volatility (13.62%) compared to AMAGX (6.53%). In terms of maximum drawdown, BPTRX dropped -64.11% vs AMAGX's -57.64%.

AMAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPTRX и AMAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор