PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTIX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTIX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

BPTIX управляется Baron Capital Group. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BPTIX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPTIX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		-5.33%24.86%33.09%43.47%-42.39%31.69%149.45%47.29%-1.75%31.91%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, BPTIX показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции BPTIX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 24.15% против 9.31% соответственно.

BPTIX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
11.99%
1 год
41.48%
3 года*
22.29%
5 лет*
11.24%
10 лет*
24.15%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund Institutional Class

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BPTIX:
BPTIX с BPTRXBPTIX с BFGIXBPTIX с SPYBPTIX с QQQBPTIX с VPMAXBPTIX с BRK-BBPTIX с VOO
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий BPTIX и VTMGX

BPTIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BPTIX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTIX
Ранг доходности на риск BPTIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTIX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTIXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.79

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.35

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.44

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

9.56

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTIX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMGX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTIX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTIXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.55

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.57

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.29

+0.44

Корреляция

Корреляция между BPTIX и VTMGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTIX и VTMGX

Дивидендная доходность BPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		3.39%3.21%0.73%0.00%3.07%7.46%3.57%1.27%0.00%0.00%0.00%0.62%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок BPTIX и VTMGX

Максимальная просадка BPTIX за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTIX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPTIXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-60.58%

+9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-11.67%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.72%

-29.71%

-20.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-35.68%

-15.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-9.01%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-14.74%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.97%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTIX и VTMGX

Текущая волатильность для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) составляет 4.78%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что BPTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPTIXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

7.83%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

11.28%

+10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.36%

16.68%

+16.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

15.65%

+18.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.73%

16.45%

+16.28%