Сравнение BPTIX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
BPTIX управляется Baron Capital Group. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BPTIX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPTIX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTIX Baron Partners Fund Institutional Class | -7.28% | 24.86% | 33.09% | 43.47% | -42.39% | 31.69% | 149.45% | 47.29% | -1.75% | -1.39% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BPTIX показывает доходность -7.28%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
BPTIX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- -7.28%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 23.89%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPTIX и SWLGX
BPTIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
BPTIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
BPTIX
SWLGX
Сравнение BPTIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPTIX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.83 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.35 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.17 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 4.02 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPTIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.83 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.58 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BPTIX и SWLGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPTIX и SWLGX
Дивидендная доходность BPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTIX Baron Partners Fund Institutional Class | 3.46% | 3.21% | 0.73% | 0.00% | 3.07% | 7.46% | 3.57% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BPTIX и SWLGX
Максимальная просадка BPTIX за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTIX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPTIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.26% | -32.69% | -18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -16.16% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.72% | -32.69% | -17.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.47% | -13.03% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -7.13% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 4.69% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPTIX и SWLGX
Текущая волатильность для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) составляет 4.13%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что BPTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPTIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 6.73% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 12.40% | +9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 22.57% | +10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.90% | 21.52% | +12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 22.81% | +9.91% |