PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTIX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPTIX с PROVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BPTIX (Baron Partners Fund Institutional Class) and PROVX (Provident Trust Strategy Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BPTIX returned 25.65%/yr vs 13.22%/yr for PROVX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPTIX charges 1.99%/yr vs 0.93%/yr for PROVX.

Доходность

Сравнение доходности BPTIX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPTIX показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции BPTIX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 25.65% против 13.22% соответственно.

BPTIX

1 день
0.02%
1 месяц
6.43%
С начала года
4.81%
6 месяцев
1.73%
1 год
38.44%
3 года*
21.64%
5 лет*
12.49%
10 лет*
25.65%

PROVX

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.59%
С начала года
1.75%
6 месяцев
0.52%
1 год
18.29%
3 года*
15.95%
5 лет*
6.67%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPTIX и PROVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		4.81%24.86%33.09%43.47%-42.39%31.69%149.45%47.29%-1.75%31.91%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		1.75%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%

Correlation

The correlation between BPTIX and PROVX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2009 г.

0.74

Over the past year, the correlation between BPTIX and PROVX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund Institutional Class

Provident Trust Strategy Fund

Часто сравнивают с BPTIX:
BPTIX с BPTRXBPTIX с BFGIXBPTIX с QQQBPTIX с SPYBPTIX с JLGRXBPTIX с BDAFXBPTIX с VPMAX
Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с GXXIXPROVX с ANFFXPROVX с BPTRXPROVX с AMCFXPROVX с AULDXPROVX с AMRGXPROVX с FBCGX

Доходность на риск

BPTIX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTIX
Ранг доходности на риск BPTIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTIX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPTIXPROVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.56

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.46

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

1.55

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

5.48

+3.08

BPTIX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PROVX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTIX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPTIX и PROVX

Максимальная просадка BPTIX за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTIX и PROVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPTIXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-57.65%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-12.54%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.29%

-15.92%

-17.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.72%

-27.48%

-22.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-27.48%

-23.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.13%

-3.61%

-7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-13.17%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.53%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTIX и PROVX

Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BPTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPTIXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.64%

3.82%

+9.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.52%

9.88%

+7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.80%

12.46%

+17.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

15.73%

+18.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.91%

16.16%

+16.75%

Сравнение комиссий BPTIX и PROVX

BPTIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTIX и PROVX

Дивидендная доходность BPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности PROVX в 16.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		3.06%3.21%0.73%0.00%3.07%7.46%3.57%1.27%0.00%0.00%0.00%0.62%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		16.51%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Часто задаваемые вопросы

BPTIX and PROVX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPTIX has higher volatility (13.64%) compared to PROVX (3.82%). In terms of maximum drawdown, BPTIX dropped -51.26% vs PROVX's -57.65%.

PROVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPTIX и PROVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор