Сравнение BPTIX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
BPTIX управляется Baron Capital Group. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности BPTIX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPTIX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTIX Baron Partners Fund Institutional Class | -5.33% | 24.86% | 33.09% | 43.47% | -42.39% | 31.69% | 149.45% | 47.29% | -1.75% | 31.91% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BPTIX показывает доходность -5.33%, а PROVX немного ниже – -5.40%. За последние 10 лет акции BPTIX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 24.15% против 11.71% соответственно.
BPTIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 41.48%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 24.15%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPTIX и PROVX
BPTIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
BPTIX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
BPTIX
PROVX
Сравнение BPTIX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPTIX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.77 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.26 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.00 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 3.81 | +6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPTIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.77 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.46 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.49 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между BPTIX и PROVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPTIX и PROVX
Дивидендная доходность BPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTIX Baron Partners Fund Institutional Class | 3.39% | 3.21% | 0.73% | 0.00% | 3.07% | 7.46% | 3.57% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок BPTIX и PROVX
Максимальная просадка BPTIX за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTIX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPTIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.26% | -57.65% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -12.54% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.72% | -27.48% | -22.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | -27.48% | -23.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -10.07% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -13.23% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.29% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPTIX и PROVX
Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что BPTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPTIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 4.20% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.21% | 8.81% | +13.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.36% | 14.60% | +18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 15.59% | +18.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.73% | 16.12% | +16.61% |