Сравнение BPTIX с ADX
BPTIX (Baron Partners Fund Institutional Class) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BPTIX returned 24.44%/yr vs 18.12%/yr for ADX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPTIX charges 1.99%/yr vs 0.59%/yr for ADX.
Доходность
Сравнение доходности BPTIX и ADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPTIX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции BPTIX превзошли акции ADX по среднегодовой доходности: 24.44% против 18.12% соответственно.
BPTIX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 32.30%
- 3 года*
- 22.76%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 24.44%
ADX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 33.65%
- 3 года*
- 29.17%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 18.12%
Сравнение доходности по годам BPTIX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTIX Baron Partners Fund Institutional Class | -1.06% | 24.86% | 33.09% | 43.47% | -42.39% | 31.69% | 149.45% | 47.29% | -1.75% | 31.91% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 13.11% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Correlation
The correlation between BPTIX and ADX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between BPTIX and ADX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPTIX vs. ADX — Ранг доходности на риск
BPTIX
ADX
Сравнение BPTIX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPTIX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.33 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 17.70 | -10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPTIX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.45 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.00 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 1.01 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.10 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок BPTIX и ADX
Максимальная просадка BPTIX за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTIX и ADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPTIX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.26% | -71.60% | +20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -10.16% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.29% | -18.29% | -15.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.72% | -25.07% | -24.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | -37.17% | -14.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -1.05% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -23.13% | +12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 1.91% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPTIX и ADX
Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 3.59% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPTIX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.70% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 10.63% | +10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 13.82% | +13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 17.30% | +16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.70% | 18.02% | +14.68% |
Сравнение комиссий BPTIX и ADX
BPTIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPTIX и ADX
Дивидендная доходность BPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности ADX в 7.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.38% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
BPTIX Baron Partners Fund Institutional Class | 3.24% | 3.21% | 0.73% | 0.00% | 3.07% | 7.46% | 3.57% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
BPTIX and ADX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADX has higher volatility (3.70%) compared to BPTIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, BPTIX dropped -51.26% vs ADX's -71.60%.
ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPTIX и ADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор