Сравнение BPSIX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
BPSIX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BPSIX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPSIX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSIX Boston Partners Small Cap Value Fund Class I | 0.31% | 7.45% | 13.95% | 16.98% | -11.48% | 25.67% | 1.60% | 28.06% | -16.42% | 9.72% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BPSIX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции BPSIX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 8.95% против 9.96% соответственно.
BPSIX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.95%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPSIX и HWSAX
BPSIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
BPSIX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
BPSIX
HWSAX
Сравнение BPSIX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPSIX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 4.34 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPSIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BPSIX и HWSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPSIX и HWSAX
Дивидендная доходность BPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSIX Boston Partners Small Cap Value Fund Class I | 7.54% | 7.56% | 14.43% | 12.77% | 7.64% | 7.03% | 0.54% | 2.42% | 6.95% | 4.50% | 2.22% | 5.29% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок BPSIX и HWSAX
Максимальная просадка BPSIX за все время составила -62.51%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSIX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPSIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.51% | -72.14% | +9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -16.44% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -26.98% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.79% | -53.82% | +6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -1.09% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -11.03% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 4.43% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPSIX и HWSAX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что BPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPSIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.45% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 12.99% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 23.99% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 21.71% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 24.65% | -2.54% |