PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPSIX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPSIX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

BPSIX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BPSIX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPSIX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		0.31%7.45%13.95%16.98%-11.48%25.67%1.60%28.06%-17.71%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, BPSIX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

BPSIX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.44%
С начала года
0.31%
6 месяцев
-0.03%
1 год
13.82%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.95%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BPSIX:
BPSIX с FSSNXBPSIX с VOOBPSIX с BPLSXBPSIX с BPIRXBPSIX с WPGTXBPSIX с BPLEXBPSIX с BPGSX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий BPSIX и BSCMX

BPSIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

BPSIX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPSIX
Ранг доходности на риск BPSIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPSIX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPSIXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.96

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.74

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

3.06

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

12.65

-9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPSIX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPSIX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPSIX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPSIXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.96

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.86

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.66

-0.20

Корреляция

Корреляция между BPSIX и BSCMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPSIX и BSCMX

Дивидендная доходность BPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		7.54%7.56%14.43%12.77%7.64%7.03%0.54%2.42%6.95%4.50%2.22%5.29%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPSIX и BSCMX

Максимальная просадка BPSIX за все время составила -62.51%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSIX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPSIXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.51%

-38.12%

-24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-13.85%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-22.34%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-7.43%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-6.10%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.35%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BPSIX и BSCMX

Текущая волатильность для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) составляет 5.15%, в то время как у Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что BPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPSIXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.72%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

12.37%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

22.03%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

17.85%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

20.69%

+1.42%