Сравнение BPSCX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
BPSCX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности BPSCX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPSCX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | -1.66% | 7.15% | 13.65% | 16.96% | -11.69% | 25.42% | 1.30% | 27.75% | -16.64% | 9.44% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BPSCX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции BPSCX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 8.49% против 10.01% соответственно.
BPSCX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 8.49%
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPSCX и HWSIX
BPSCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
BPSCX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
BPSCX
HWSIX
Сравнение BPSCX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPSCX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.92 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 3.44 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPSCX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BPSCX и HWSIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPSCX и HWSIX
Дивидендная доходность BPSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности HWSIX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 8.21% | 8.07% | 15.19% | 13.27% | 7.76% | 7.12% | 0.32% | 2.26% | 6.95% | 4.44% | 2.09% | 5.24% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок BPSCX и HWSIX
Максимальная просадка BPSCX за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSCX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPSCX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -72.00% | +9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -16.44% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -26.92% | +4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.80% | -53.67% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -2.75% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -12.12% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 4.42% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPSCX и HWSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что BPSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPSCX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.15% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 12.90% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 23.97% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 21.70% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 24.67% | -2.00% |