PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPRIX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPRIX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

BPRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 июн. 2004 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BPRIX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPRIX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPRIX
BlackRock Inflation Protected Bond Fund		0.10%6.84%1.41%2.92%-12.87%5.76%11.76%8.33%-1.85%3.10%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, BPRIX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BPRIX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 2.40% против 13.99% соответственно.

BPRIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.50%
С начала года
0.10%
6 месяцев
-0.17%
1 год
2.77%
3 года*
2.41%
5 лет*
0.73%
10 лет*
2.40%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Inflation Protected Bond Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BPRIX:
BPRIX с FIPDXBPRIX с FXNAXBPRIX с FNSOXBPRIX с PTLDXBPRIX с FIQTXBPRIX с DODIXBPRIX с SLV
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий BPRIX и VTCLX

BPRIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

BPRIX
BlackRock Inflation Protected Bond Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BPRIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPRIX
Ранг доходности на риск BPRIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPRIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPRIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPRIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPRIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPRIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPRIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPRIXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.98

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.50

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.52

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.98

7.35

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPRIX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPRIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPRIX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPRIXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.98

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.64

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.77

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.10

Корреляция

Корреляция между BPRIX и VTCLX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPRIX и VTCLX

Дивидендная доходность BPRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPRIX
BlackRock Inflation Protected Bond Fund		3.55%4.47%3.38%2.48%6.04%6.39%1.48%2.34%2.78%2.20%1.19%2.07%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BPRIX и VTCLX

Максимальная просадка BPRIX за все время составила -15.52%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPRIX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPRIXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.52%

-55.18%

+39.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-12.20%

+8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.52%

-24.98%

+9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.52%

-34.56%

+19.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-6.12%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-7.61%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.53%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BPRIX и VTCLX

Текущая волатильность для BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) составляет 1.42%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BPRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPRIXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

5.42%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

9.68%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

18.43%

-14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

17.23%

-11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

18.26%

-12.74%