Сравнение BPLSX с BPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX).
BPLSX - это активно управляемый фонд от Boston Partners. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. BPIRX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BPLSX и BPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPLSX и BPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLSX Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class | 2.13% | 28.28% | 43.67% | 15.23% | 7.22% | 32.04% | -5.68% | 9.22% | -15.47% | 2.76% |
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | -0.71% | 14.90% | 13.49% | 4.75% | 6.48% | 23.74% | -8.25% | 12.60% | -10.59% | 10.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BPLSX показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у BPIRX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции BPLSX превзошли акции BPIRX по среднегодовой доходности: 12.01% против 6.55% соответственно.
BPLSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 26.97%
- 3 года*
- 28.53%
- 5 лет*
- 21.87%
- 10 лет*
- 12.01%
BPIRX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPLSX и BPIRX
BPLSX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии BPIRX в 1.40%.
Доходность на риск
BPLSX vs. BPIRX — Ранг доходности на риск
BPLSX
BPIRX
Сравнение BPLSX c BPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPLSX | BPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.18 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.66 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.25 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 1.83 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.98 | 7.40 | +7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPLSX | BPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.18 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.92 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BPLSX и BPIRX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPLSX и BPIRX
Дивидендная доходность BPLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности BPIRX в 10.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLSX Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class | 7.77% | 7.93% | 44.35% | 22.61% | 12.63% | 4.36% | 38.62% | 10.22% | 8.85% | 0.76% | 0.00% | 9.19% |
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | 10.73% | 10.65% | 11.38% | 11.29% | 20.90% | 12.51% | 0.00% | 2.28% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок BPLSX и BPIRX
Максимальная просадка BPLSX за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки BPIRX в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLSX и BPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPLSX | BPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -30.59% | -12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -7.09% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -15.42% | -9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.28% | -30.59% | -6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -5.17% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -3.88% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.75% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPLSX и BPIRX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что BPLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPLSX | BPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.37% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 6.41% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 10.64% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 11.50% | +16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 11.65% | +11.25% |