PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPLEX с CDAZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPLEX с CDAZX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund) and CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BPLEX returned 26.13%/yr vs 12.37%/yr for CDAZX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPLEX charges 2.21%/yr vs 1.84%/yr for CDAZX.

Доходность

Сравнение доходности BPLEX и CDAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPLEX показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у CDAZX с доходностью 9.40%.

BPLEX

1 день
0.25%
1 месяц
4.17%
С начала года
13.85%
6 месяцев
13.96%
1 год
32.16%
3 года*
37.08%
5 лет*
26.13%
10 лет*
14.07%

CDAZX

1 день
0.78%
1 месяц
4.42%
С начала года
9.40%
6 месяцев
8.33%
1 год
26.29%
3 года*
18.10%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPLEX и CDAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		13.85%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%8.97%-15.70%1.44%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		9.40%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%8.17%-12.03%10.32%

Correlation

The correlation between BPLEX and CDAZX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г.

0.69

Over the past year, the correlation between BPLEX and CDAZX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с QLEIXBPLEX с CLSEBPLEX с BLNDXBPLEX с PRWCXBPLEX с FTLS
Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с ASILXCDAZX с SMGIXCDAZX с VMNIX

Доходность на риск

BPLEX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPLEX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPLEXCDAZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.73

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.83
3.86

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.51

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

3.65

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.77

13.53

+9.23

BPLEX vs. CDAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPLEX на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDAZX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPLEX и CDAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPLEX и CDAZX

Максимальная просадка BPLEX за все время составила -43.47%, что больше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLEX и CDAZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPLEXCDAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.47%

-30.94%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-7.32%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.78%

-8.54%

-20.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-10.91%

-17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

0.00%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-6.11%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.97%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BPLEX и CDAZX

Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что BPLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPLEXCDAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.47%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

7.66%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

9.78%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.89%

9.22%

+28.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

10.06%

+19.24%

Сравнение комиссий BPLEX и CDAZX

BPLEX берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии CDAZX в 1.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPLEX и CDAZX

Дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что меньше доходности CDAZX в 21.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		9.61%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		21.28%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BPLEX and CDAZX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPLEX has higher volatility (4.03%) compared to CDAZX (3.47%). In terms of maximum drawdown, BPLEX dropped -43.47% vs CDAZX's -30.94%.

BPLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPLEX и CDAZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор