PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPLEX с CDAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPLEX с CDAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX).

BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г.. CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BPLEX и CDAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPLEX и CDAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		2.09%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%8.97%-15.70%2.03%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		-2.66%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%8.17%-12.03%10.32%

Доходность по периодам

С начала года, BPLEX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у CDAZX с доходностью -2.66%.

BPLEX

1 день
1.51%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.09%
6 месяцев
8.39%
1 год
26.67%
3 года*
32.14%
5 лет*
23.79%
10 лет*
12.75%

CDAZX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
4.28%
1 год
18.27%
3 года*
14.06%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с CLSEBPLEX с PRWCXBPLEX с QLEIXBPLEX с BLNDXBPLEX с DIVO
Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с VMNIXCDAZX с SHGTXCDAZX с SMGIX

Сравнение комиссий BPLEX и CDAZX

BPLEX берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии CDAZX в 1.84%.

BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

BPLEX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPLEX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPLEXCDAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.93

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.80

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

2.43

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.60

10.37

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPLEX vs. CDAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPLEX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDAZX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPLEX и CDAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPLEXCDAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.93

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.10

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.61

-0.07

Корреляция

Корреляция между BPLEX и CDAZX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPLEX и CDAZX

Дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что меньше доходности CDAZX в 23.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		10.72%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		23.91%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPLEX и CDAZX

Максимальная просадка BPLEX за все время составила -43.47%, что больше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLEX и CDAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPLEXCDAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.47%

-30.94%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-7.32%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-10.91%

-17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-5.96%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-6.22%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.72%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BPLEX и CDAZX

Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что BPLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPLEXCDAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.46%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

7.10%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

9.33%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.94%

9.09%

+28.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

10.00%

+19.27%