Сравнение BPLEX с BIVRX
BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund) and BIVRX (Invenomic Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BPLEX returned 26.77%/yr vs 10.52%/yr for BIVRX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BPLEX charges 2.21%/yr vs 2.48%/yr for BIVRX.
Доходность
Сравнение доходности BPLEX и BIVRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPLEX показывает доходность 18.98%, что значительно выше, чем у BIVRX с доходностью -2.13%.
BPLEX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- 18.53%
- С начала года
- 18.98%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- 37.91%
- 5 лет*
- 26.77%
- 10 лет*
- 14.13%
BIVRX
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 14.42%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- -2.13%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPLEX и BIVRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 18.98% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 31.73% | -5.82% | 8.97% | -15.70% | 9.53% |
BIVRX Invenomic Fund | -2.13% | 4.39% | -9.03% | 16.47% | 49.61% | 44.06% | 11.12% | 11.36% | 3.41% | 8.73% |
Correlation
The correlation between BPLEX and BIVRX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between BPLEX and BIVRX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPLEX vs. BIVRX — Ранг доходности на риск
BPLEX
BIVRX
Сравнение BPLEX c BIVRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPLEX | BIVRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.05 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.87 | 0.16 | +6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.04 | 0.44 | +24.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPLEX и BIVRX
Максимальная просадка BPLEX за все время составила -43.47%, что больше максимальной просадки BIVRX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLEX и BIVRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPLEX | BIVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.47% | -27.37% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -26.97% | +21.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.78% | -27.37% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -27.37% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -8.72% | +8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -6.20% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 9.90% | -8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPLEX и BIVRX
Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) составляет 2.67%, в то время как у Invenomic Fund (BIVRX) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что BPLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPLEX | BIVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 17.61% | -14.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 26.71% | -18.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 30.40% | -19.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.86% | 19.26% | +18.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.24% | 18.56% | +10.68% |
Сравнение комиссий BPLEX и BIVRX
BPLEX берет комиссию в 2.21%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPLEX и BIVRX
Дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности BIVRX в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 1.97% | 1.93% | 3.55% | 20.26% | 28.43% | 3.00% | 3.11% | 3.21% | 4.82% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 9.20% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
Часто задаваемые вопросы
BPLEX and BIVRX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVRX has higher volatility (17.61%) compared to BPLEX (2.67%). In terms of maximum drawdown, BPLEX dropped -43.47% vs BIVRX's -27.37%.
BPLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPLEX и BIVRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор