Сравнение BPIRX с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
BPIRX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BPIRX и QLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPIRX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | -0.71% | 14.90% | 13.49% | 4.75% | 6.48% | 23.74% | -8.25% | 12.60% | -10.59% | 10.10% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -2.98% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BPIRX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции BPIRX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 6.55% против 11.57% соответственно.
BPIRX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 6.55%
QLEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPIRX и QLEIX
BPIRX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.
Доходность на риск
BPIRX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
BPIRX
QLEIX
Сравнение BPIRX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPIRX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.33 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 3.01 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.48 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.10 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 12.22 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPIRX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.33 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 2.22 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.10 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.11 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между BPIRX и QLEIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPIRX и QLEIX
Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности QLEIX в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | 10.73% | 10.65% | 11.38% | 11.29% | 20.90% | 12.51% | 0.00% | 2.28% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 3.88% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок BPIRX и QLEIX
Максимальная просадка BPIRX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и QLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPIRX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.59% | -38.11% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -6.49% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -17.07% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.59% | -38.11% | +7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -3.57% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -7.80% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.64% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPIRX и QLEIX
Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что BPIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPIRX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 1.88% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 4.90% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 8.61% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 10.22% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.65% | 10.55% | +1.10% |