Сравнение BPIRX с GTAPX
BPIRX (Boston Partners Long/Short Research Fund) and GTAPX (Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BPIRX returned 7.16%/yr vs 5.75%/yr for GTAPX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPIRX charges 1.40%/yr vs 1.25%/yr for GTAPX.
Доходность
Сравнение доходности BPIRX и GTAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BPIRX показывает доходность 6.05%, а GTAPX немного ниже – 5.97%. За последние 10 лет акции BPIRX превзошли акции GTAPX по среднегодовой доходности: 7.16% против 5.75% соответственно.
BPIRX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.55%
- С начала года
- 6.05%
- 1 год
- 14.72%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 7.16%
GTAPX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 5.97%
- С начала года
- 5.97%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 5.75%
Сравнение доходности по годам BPIRX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | 6.05% | 14.90% | 13.49% | 4.75% | 6.48% | 23.74% | -8.25% | 12.60% | -10.59% | 10.10% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 5.97% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
Correlation
The correlation between BPIRX and GTAPX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2010 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between BPIRX and GTAPX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPIRX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
BPIRX
GTAPX
Сравнение BPIRX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPIRX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 5.28 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 16.64 | -7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPIRX и GTAPX
Максимальная просадка BPIRX за все время составила -30.59%, примерно равная максимальной просадке GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и GTAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPIRX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.59% | -30.40% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -3.01% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -12.21% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -12.21% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.59% | -30.40% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.15% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -7.00% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 0.95% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPIRX и GTAPX
Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) имеют волатильность 1.93% и 1.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPIRX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 1.89% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 5.23% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.37% | 6.80% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.41% | 10.87% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.64% | 10.23% | +1.41% |
Сравнение комиссий BPIRX и GTAPX
BPIRX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPIRX и GTAPX
Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что меньше доходности GTAPX в 15.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | 10.04% | 10.65% | 11.38% | 11.29% | 20.90% | 12.51% | 0.00% | 2.28% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 3.88% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 15.52% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPIRX and GTAPX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPIRX has higher volatility (1.93%) compared to GTAPX (1.89%). In terms of maximum drawdown, BPIRX dropped -30.59% vs GTAPX's -30.40%.
GTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPIRX и GTAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор