PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPIRX с GTAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPIRX с GTAPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BPIRX (Boston Partners Long/Short Research Fund) and GTAPX (Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BPIRX returned 6.98%/yr vs 5.84%/yr for GTAPX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPIRX charges 1.40%/yr vs 1.25%/yr for GTAPX.

Доходность

Сравнение доходности BPIRX и GTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPIRX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции BPIRX превзошли акции GTAPX по среднегодовой доходности: 6.98% против 5.84% соответственно.

BPIRX

1 день
0.21%
1 месяц
0.90%
С начала года
4.27%
6 месяцев
5.17%
1 год
14.14%
3 года*
13.88%
5 лет*
10.10%
10 лет*
6.98%

GTAPX

1 день
0.67%
1 месяц
0.89%
С начала года
6.14%
6 месяцев
7.93%
1 год
15.76%
3 года*
12.27%
5 лет*
8.82%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPIRX и GTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		4.27%14.90%13.49%4.75%6.48%23.74%-8.25%12.60%-10.59%10.10%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		6.14%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%

Correlation

The correlation between BPIRX and GTAPX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2010 г.

0.71

The correlation between BPIRX and GTAPX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Research Fund

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Часто сравнивают с BPIRX:
BPIRX с BPLEXBPIRX с FLSPXBPIRX с DIAMXBPIRX с SPYBPIRX с BRK-BBPIRX с BPSIXBPIRX с BPGSX
Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с LEQIXGTAPX с SPYGTAPX с GARIXGTAPX с WRAIXGTAPX с SAOAXGTAPX с RLSIX

Доходность на риск

BPIRX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPIRX
Ранг доходности на риск BPIRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPIRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPIRX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPIRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPIRX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPIRX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPIRX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPIRXGTAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.34

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.46

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

5.28

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

16.49

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPIRX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPIRX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTAPX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPIRX и GTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPIRXGTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.34

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.82

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.40

+0.31

Просадки

Сравнение просадок BPIRX и GTAPX

Максимальная просадка BPIRX за все время составила -30.59%, примерно равная максимальной просадке GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и GTAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPIRXGTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-30.40%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-3.01%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-12.21%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-12.21%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-30.40%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

0.00%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-7.03%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.96%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BPIRX и GTAPX

Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что BPIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPIRXGTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.12%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

5.04%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

6.80%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

10.89%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

10.22%

+1.45%

Сравнение комиссий BPIRX и GTAPX

BPIRX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPIRX и GTAPX

Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что меньше доходности GTAPX в 15.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		10.21%10.65%11.38%11.29%20.90%12.51%0.00%2.28%5.50%0.00%0.00%3.88%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		15.63%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BPIRX and GTAPX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPIRX has higher volatility (2.24%) compared to GTAPX (2.12%). In terms of maximum drawdown, BPIRX dropped -30.59% vs GTAPX's -30.40%.

GTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPIRX и GTAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор