Сравнение BPIRX с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
BPIRX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BPIRX и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPIRX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | -0.71% | 14.90% | 13.49% | 4.75% | 6.48% | 23.74% | -8.25% | 12.60% | -10.59% | 10.10% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BPIRX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции BPIRX превзошли акции GTAPX по среднегодовой доходности: 6.55% против 5.34% соответственно.
BPIRX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 6.55%
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPIRX и GTAPX
BPIRX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.
Доходность на риск
BPIRX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
BPIRX
GTAPX
Сравнение BPIRX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPIRX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.82 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.64 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.33 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 11.90 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPIRX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.82 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.39 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между BPIRX и GTAPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPIRX и GTAPX
Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | 10.73% | 10.65% | 11.38% | 11.29% | 20.90% | 12.51% | 0.00% | 2.28% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 3.88% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BPIRX и GTAPX
Максимальная просадка BPIRX за все время составила -30.59%, примерно равная максимальной просадке GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPIRX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.59% | -30.40% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -4.15% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -12.21% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.59% | -30.40% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -0.90% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -7.09% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.16% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPIRX и GTAPX
Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что BPIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPIRX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 1.98% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 5.12% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 8.18% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 10.89% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.65% | 10.20% | +1.45% |