PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPIRX с BPSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPIRX с BPSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX).

BPIRX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. BPSCX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BPIRX и BPSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPIRX и BPSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		-0.71%14.90%13.49%4.75%6.48%23.74%-8.25%12.60%-10.59%10.10%
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II		0.29%7.15%13.65%16.96%-11.69%25.42%1.30%27.75%-16.64%9.44%

Доходность по периодам

С начала года, BPIRX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у BPSCX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции BPIRX уступали акциям BPSCX по среднегодовой доходности: 6.55% против 8.71% соответственно.

BPIRX

1 день
1.38%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.66%
1 год
12.33%
3 года*
11.54%
5 лет*
10.57%
10 лет*
6.55%

BPSCX

1 день
1.98%
1 месяц
-5.41%
С начала года
0.29%
6 месяцев
-0.16%
1 год
13.55%
3 года*
11.81%
5 лет*
5.73%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Research Fund

Boston Partners Small Cap Value Fund II

Часто сравнивают с BPIRX:
BPIRX с BPLEXBPIRX с FLSPXBPIRX с DIAMXBPIRX с SPYBPIRX с BRK-BBPIRX с BPLSXBPIRX с BPSIX
Часто сравнивают с BPSCX:
BPSCX с AKREXBPSCX с BPLSXBPSCX с BPGSXBPSCX с WPGTXBPSCX с BPLEXBPSCX с BPSIXBPSCX с BPGIX

Сравнение комиссий BPIRX и BPSCX

BPIRX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии BPSCX в 1.24%.

BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II

Доходность на риск

BPIRX vs. BPSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPIRX
Ранг доходности на риск BPIRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPIRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPIRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPIRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPIRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPIRX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BPSCX
Ранг доходности на риск BPSCX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSCX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSCX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPIRX c BPSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) и Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPIRXBPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.72

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.17

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.13

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

3.56

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPIRX vs. BPSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPIRX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа BPSCX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPIRX и BPSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPIRXBPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.72

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.27

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.39

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.45

+0.24

Корреляция

Корреляция между BPIRX и BPSCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPIRX и BPSCX

Дивидендная доходность BPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности BPSCX в 8.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPIRX
Boston Partners Long/Short Research Fund		10.73%10.65%11.38%11.29%20.90%12.51%0.00%2.28%5.50%0.00%0.00%3.88%
BPSCX
Boston Partners Small Cap Value Fund II		8.05%8.07%15.19%13.27%7.76%7.12%0.32%2.26%6.95%4.44%2.09%5.24%

Просадки

Сравнение просадок BPIRX и BPSCX

Максимальная просадка BPIRX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки BPSCX в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPIRX и BPSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPIRXBPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-62.69%

+32.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-12.53%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-22.19%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-47.80%

+17.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-6.76%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-9.35%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.98%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BPIRX и BPSCX

Текущая волатильность для Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) составляет 3.37%, в то время как у Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что BPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPIRXBPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

5.16%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

11.69%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

19.90%

-9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

21.04%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

22.68%

-11.03%