PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPH с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPH с VDE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds. BPH is actively managed, while VDE is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BPH charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности BPH и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BPH

1 день
-0.55%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
0.60%
1 месяц
-7.94%
С начала года
23.55%
6 месяцев
24.06%
1 год
31.01%
3 года*
16.13%
5 лет*
18.74%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPH и VDE

2026 (YTD)
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		-5.53%
VDE
Vanguard Energy ETF		-7.94%

Correlation

The correlation between BPH and VDE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г.

0.83

Сравнение распределения секторов BPH и VDE

Секторы
BPH
VDE

Энергетика

100.0%
99.5%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

BPH
100.0%
VDE
99.5%

Сырьевые материалы

BPH

-

VDE
0.4%

Коммуникационные услуги

BPH

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

BPH

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

BPH

-

VDE

-

Финансовые услуги

BPH

-

VDE

-

Здравоохранение

BPH

-

VDE

-

Промышленность

BPH

-

VDE
0.1%

Недвижимость

BPH

-

VDE

-

Технологии

BPH

-

VDE

-

Коммунальные услуги

BPH

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BP p.l.c. ADRhedged ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с BPH:
BPH с NVOHBPH с BNOBPH с USOBPH с ARMHBPH с USLBPH с UNLBPH с RILA
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

BPH vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VDE
Ранг доходности на риск VDE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPH c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPHVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.51

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.04

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.19

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.75

—

BPH vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPH и VDE

Максимальная просадка BPH за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPHVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-74.20%

+64.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.20%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-12.59%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-19.94%

+16.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BPH и VDE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPHVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

20.80%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

26.37%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

29.94%

-5.84%

Сравнение комиссий BPH и VDE

BPH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPH и VDE

Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VDE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.54%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

BPH and VDE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.

VDE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.53% for BPH.

They also come from different issuers: Precidian and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.09% for VDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPH и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор