PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPH с JMTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPH с JMTG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian, while JMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. BPH charges 0.19%/yr vs 0.24%/yr for JMTG.

Доходность

Сравнение доходности BPH и JMTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BPH

1 день
0.38%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMTG

1 день
0.08%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPH и JMTG

2026 (YTD)
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		3.22%
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		0.22%

Correlation

The correlation between BPH and JMTG is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г.

-0.79

Сравнение распределения секторов BPH и JMTG

Секторы
BPH
JMTG

Энергетика

100.0%
0.4%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Финансовые услуги

-

9.2%

Здравоохранение

-

6.1%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

5.3%

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

BPH
100.0%
JMTG
0.4%

Сырьевые материалы

BPH

-

JMTG
0.0%

Коммуникационные услуги

BPH

-

JMTG
3.0%

Потребительский циклический сектор

BPH

-

JMTG
0.1%

Потребительский защитный сектор

BPH

-

JMTG
0.2%

Финансовые услуги

BPH

-

JMTG
9.2%

Здравоохранение

BPH

-

JMTG
6.1%

Промышленность

BPH

-

JMTG
0.1%

Недвижимость

BPH

-

JMTG
5.3%

Технологии

BPH

-

JMTG
27.4%

Коммунальные услуги

BPH

-

JMTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BP p.l.c. ADRhedged ETF

JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с BPH:
BPH с NVOHBPH с BNOBPH с USOBPH с USLBPH с ARMHBPH с UNLBPH с OILK
Часто сравнивают с JMTG:
JMTG с VMBSJMTG с PMBSJMTG с MBBJMTG с CMBSJMTG с EVMOJMTG с SPMBJMTG с LMBS

Доходность на риск

Сравнение BPH c JMTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BPH vs. JMTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPHJMTGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.79

1.31

+8.48

Просадки

Сравнение просадок BPH и JMTG

Максимальная просадка BPH за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки JMTG в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и JMTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPHJMTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.35%

-2.78%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.72%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.67%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BPH и JMTG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPHJMTGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.51%

3.67%

+19.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.51%

3.67%

+19.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

3.67%

+19.84%

Сравнение комиссий BPH и JMTG

BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JMTG в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPH и JMTG

BPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.

ПозицияTTM2025
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		0.00%0.00%
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		3.91%2.10%

Часто задаваемые вопросы

BPH and JMTG have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.24% for JMTG.

JMTG has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for BPH.

BPH is categorized as Oil & Gas, while JMTG is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Precidian and JPMorgan. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.24% for JMTG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPH и JMTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор