Сравнение BPH с DBE
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both Oil & Gas funds. BPH is actively managed, while DBE is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BPH charges 0.19%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности BPH и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам BPH и DBE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 3.48% |
Correlation
The correlation between BPH and DBE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. DBE — Ранг доходности на риск
BPH
DBE
Сравнение BPH c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPH | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.48 | 0.09 | +9.38 |
Просадки
Сравнение просадок BPH и DBE
Максимальная просадка BPH за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.35% | -86.69% | +84.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -30.27% | +30.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -57.31% | +56.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 34.97% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 29.39% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 28.33% | -2.58% |
Сравнение комиссий BPH и DBE
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и DBE
BPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and DBE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for BPH.
They also come from different issuers: Precidian and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для BPH и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор