Сравнение BPH с DBE

С начала года, BPH показывает доходность 35.03%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 64.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BPH на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBE равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPH и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BPH и DBE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности DBE в 2.35%

Максимальная просадка BPH за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и DBE.

Текущая волатильность для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) составляет 8.56%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что BPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.