Сравнение BPGLX с PDRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).
BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BPGLX и PDRDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPGLX и PDRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPGLX UBS Global Allocation Fund | -1.90% | 19.02% | 8.56% | 9.69% | -16.82% | 8.09% | 13.84% | 19.05% | -7.56% | 17.08% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 10.54% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BPGLX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BPGLX имеют среднегодовую доходность 6.68%, а акции PDRDX немного отстают с 6.67%.
BPGLX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 6.68%
PDRDX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPGLX и PDRDX
BPGLX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PDRDX в 0.83%.
Доходность на риск
BPGLX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск
BPGLX
PDRDX
Сравнение BPGLX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPGLX | PDRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.01 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.64 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.52 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 13.70 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPGLX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.01 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.65 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BPGLX и PDRDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPGLX и PDRDX
Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности PDRDX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPGLX UBS Global Allocation Fund | 2.12% | 2.08% | 2.02% | 2.37% | 4.65% | 18.98% | 1.78% | 7.15% | 0.00% | 1.64% | 2.42% | 2.83% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.88% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок BPGLX и PDRDX
Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и PDRDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPGLX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.03% | -28.55% | -24.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -9.19% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -19.35% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | -28.55% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -3.08% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -6.03% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.69% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPGLX и PDRDX
UBS Global Allocation Fund (BPGLX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что BPGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPGLX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.84% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 7.37% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 11.36% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 10.96% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 10.77% | -0.01% |