Сравнение BPGLX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BPGLX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPGLX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPGLX UBS Global Allocation Fund | -1.10% | 19.02% | 8.56% | 9.69% | -16.82% | 8.09% | 13.84% | 19.05% | -7.56% | 17.08% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BPGLX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BPGLX имеют среднегодовую доходность 6.77%, а акции GIMFX немного отстают с 6.59%.
BPGLX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 6.77%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPGLX и GIMFX
BPGLX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
BPGLX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
BPGLX
GIMFX
Сравнение BPGLX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPGLX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 3.04 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 3.95 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.61 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.90 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 15.18 | -8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPGLX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 3.04 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.04 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BPGLX и GIMFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPGLX и GIMFX
Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPGLX UBS Global Allocation Fund | 2.10% | 2.08% | 2.02% | 2.37% | 4.65% | 18.98% | 1.78% | 7.15% | 0.00% | 1.64% | 2.42% | 2.83% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BPGLX и GIMFX
Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPGLX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.03% | -25.87% | -27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -6.72% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -14.02% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | -25.87% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -4.18% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -4.33% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.74% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPGLX и GIMFX
UBS Global Allocation Fund (BPGLX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с GMO Implementation Fund (GIMFX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что BPGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPGLX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.95% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 5.92% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 8.87% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.54% | 8.47% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 8.94% | +1.82% |