Сравнение BPGLX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BPGLX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPGLX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPGLX UBS Global Allocation Fund | -1.90% | 19.02% | 8.56% | 9.69% | -16.82% | 8.09% | 13.84% | 19.05% | -7.56% | 17.08% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, BPGLX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BPGLX имеют среднегодовую доходность 6.68%, а акции GBFFX немного впереди с 6.70%.
BPGLX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 6.68%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPGLX и GBFFX
BPGLX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
BPGLX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
BPGLX
GBFFX
Сравнение BPGLX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPGLX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 3.08 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 4.08 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.63 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.94 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 15.49 | -9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPGLX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 3.08 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.94 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BPGLX и GBFFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPGLX и GBFFX
Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPGLX UBS Global Allocation Fund | 2.12% | 2.08% | 2.02% | 2.37% | 4.65% | 18.98% | 1.78% | 7.15% | 0.00% | 1.64% | 2.42% | 2.83% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок BPGLX и GBFFX
Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPGLX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.03% | -26.62% | -26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -6.04% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -15.91% | -6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | -26.62% | +3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -3.58% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -4.42% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.56% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPGLX и GBFFX
UBS Global Allocation Fund (BPGLX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что BPGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPGLX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.36% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 5.27% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 7.98% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 8.02% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 9.07% | +1.69% |