PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BPGLX с GBFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BPGLX и GBFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPGLX и GBFFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPGLX
UBS Global Allocation Fund
-1.90%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%13.84%19.05%-7.56%17.08%
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund
5.76%24.07%0.40%15.24%-3.36%4.38%-3.35%13.79%-7.12%17.06%

Доходность по периодам

С начала года, BPGLX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BPGLX имеют среднегодовую доходность 6.68%, а акции GBFFX немного впереди с 6.70%.


BPGLX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.65%
3 года*
11.03%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.68%

GBFFX

1 день
1.05%
1 месяц
-2.94%
С начала года
5.76%
6 месяцев
12.11%
1 год
24.44%
3 года*
13.80%
5 лет*
7.51%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Global Allocation Fund

GMO Benchmark-Free Fund

Сравнение комиссий BPGLX и GBFFX

BPGLX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.


Доходность на риск

BPGLX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина

GBFFX
Ранг доходности на риск GBFFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBFFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPGLX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BPGLXGBFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

3.08

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

4.08

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.63

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.94

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

15.49

-9.28

BPGLX vs. GBFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPGLX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа GBFFX равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPGLX и GBFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BPGLXGBFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

3.08

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.94

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.65

-0.16

Корреляция

Корреляция между BPGLX и GBFFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGLX и GBFFX

Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности GBFFX в 4.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPGLX
UBS Global Allocation Fund
2.12%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund
4.84%5.11%1.81%5.72%5.48%4.60%3.32%4.00%3.92%2.90%2.72%6.67%

Просадки

Сравнение просадок BPGLX и GBFFX

Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и GBFFX.


Загрузка...

Показатели просадок


BPGLXGBFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.03%

-26.62%

-26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-6.04%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-15.91%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

-26.62%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-3.58%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.42%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.56%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BPGLX и GBFFX

UBS Global Allocation Fund (BPGLX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что BPGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BPGLXGBFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

3.36%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

5.27%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

7.98%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

8.02%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

9.07%

+1.69%