PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPGLX с DVRUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPGLX с DVRUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX).

BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г.. DVRUX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BPGLX и DVRUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPGLX и DVRUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		-1.90%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%17.33%
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		-1.76%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, BPGLX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у DVRUX с доходностью -1.76%.

BPGLX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.65%
3 года*
11.03%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.68%

DVRUX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-2.86%
1 год
16.70%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Global Allocation Fund

UBS US Dividend Ruler Fund

Часто сравнивают с BPGLX:
BPGLX с PWTYXBPGLX с PCEMXBPGLX с PCLCXBPGLX с PCSGXBPGLX с BNUEXBPGLX с PCSIXBPGLX с PCMNX
Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с VHYAXDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYX

Сравнение комиссий BPGLX и DVRUX

BPGLX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DVRUX в 0.50%.

BPGLX
UBS Global Allocation Fund
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund

Доходность на риск

BPGLX vs. DVRUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPGLX c DVRUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPGLXDVRUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.11

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.71

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.08

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

4.41

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPGLX vs. DVRUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPGLX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа DVRUX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPGLX и DVRUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPGLXDVRUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.11

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.76

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.94

-0.45

Корреляция

Корреляция между BPGLX и DVRUX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGLX и DVRUX

Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности DVRUX в 7.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		2.12%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		7.93%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPGLX и DVRUX

Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки DVRUX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и DVRUX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPGLXDVRUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.03%

-19.06%

-33.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-9.94%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-19.06%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-5.84%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-3.53%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.90%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BPGLX и DVRUX

UBS Global Allocation Fund (BPGLX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что BPGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVRUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPGLXDVRUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.57%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

8.37%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

16.40%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

14.75%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

14.79%

-4.03%