Сравнение BPAY с USO
BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. BPAY is actively managed, while USO is passively managed. Over the past 3 years, BPAY returned 9.60%/yr vs 28.78%/yr for USO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BPAY charges 0.70%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности BPAY и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPAY показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
BPAY
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -9.61%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам BPAY и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -10.58% | 8.54% | 17.28% | 13.19% | -16.39% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | -5.52% |
Correlation
The correlation between BPAY and USO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г. | 0.08 |
The correlation between BPAY and USO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPAY vs. USO — Ранг доходности на риск
BPAY
USO
Сравнение BPAY c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPAY | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 4.79 | -5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 9.00 | -9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPAY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 2.21 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.18 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BPAY и USO
Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPAY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -98.19% | +64.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -20.39% | -13.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -26.05% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.46% | -85.45% | +60.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -75.30% | +64.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.05% | 10.84% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAY и USO
Текущая волатильность для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) составляет 7.26%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что BPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPAY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 14.97% | -7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 38.35% | -19.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 44.32% | -18.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.36% | 36.09% | -11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.36% | 39.00% | -14.64% |
Сравнение комиссий BPAY и USO
BPAY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAY и USO
Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 7.25% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPAY and USO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to BPAY (7.26%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs USO's -98.19%.
On 3-year performance, USO leads with 28.78% vs 9.60% for BPAY. On fees, BPAY is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BPAY has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USO has performed better with a 28.78% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BPAY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
BPAY has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 0.00% for USO.
BPAY is categorized as Financials Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: BlackRock and USCF. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPAY и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор