PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BPAY с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BPAY и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPAY показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.


BPAY

1 день
2.12%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-9.61%
3 года*
9.60%
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPAY и USO


2026 (YTD)2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF
-10.58%8.54%17.28%13.19%-16.39%
USO
United States Oil Fund LP
97.72%-8.46%13.35%-4.94%-5.52%

Correlation

The correlation between BPAY and USO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.08

The correlation between BPAY and USO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock Future Financial and Technology ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

BPAY vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAY c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BPAYUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.37

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

4.79

-5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

9.00

-9.56

BPAY vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAY на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAY и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BPAYUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

2.21

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.18

+0.26

Просадки

Сравнение просадок BPAY и USO

Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BPAYUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-98.19%

+64.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

-20.39%

-13.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

-26.05%

-7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.46%

-85.45%

+60.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-75.30%

+64.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.05%

10.84%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAY и USO

Текущая волатильность для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) составляет 7.26%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что BPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BPAYUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

14.97%

-7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.84%

38.35%

-19.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

44.32%

-18.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.36%

36.09%

-11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.36%

39.00%

-14.64%

Сравнение комиссий BPAY и USO

BPAY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAY и USO

Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF
7.25%6.49%0.48%1.18%0.18%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BPAY and USO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to BPAY (7.26%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs USO's -98.19%.

On 3-year performance, USO leads with 28.78% vs 9.60% for BPAY. On fees, BPAY is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BPAY has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USO has performed better with a 28.78% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BPAY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

BPAY has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 0.00% for USO.

BPAY is categorized as Financials Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: BlackRock and USCF. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPAY и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор