PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPAY с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPAY с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. BPAY is actively managed, while USL is passively managed. Over the past 3 years, BPAY returned 8.49%/yr vs 18.42%/yr for USL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BPAY charges 0.70%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности BPAY и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPAY показывает доходность -12.44%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

BPAY

1 день
-4.23%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.32%
1 год
-10.80%
3 года*
8.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPAY и USL

2026 (YTD)2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-12.44%8.54%17.28%13.19%-16.39%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%-4.82%

Correlation

The correlation between BPAY and USL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.10

The correlation between BPAY and USL shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BPAY и USL

Секторы
BPAY
USL

Финансовые услуги

53.0%
4.5%

Технологии

36.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%

-

Промышленность

4.6%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BPAY
53.0%
USL
4.5%

Технологии

BPAY
36.4%
USL

-

Потребительский циклический сектор

BPAY
6.0%
USL

-

Промышленность

BPAY
4.6%
USL

-

Недвижимость

BPAY
2.2%
USL

-

Сырьевые материалы

BPAY

-

USL

-

Коммуникационные услуги

BPAY

-

USL

-

Потребительский защитный сектор

BPAY

-

USL

-

Энергетика

BPAY

-

USL

-

Здравоохранение

BPAY

-

USL

-

Коммунальные услуги

BPAY

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Future Financial and Technology ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIME
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

BPAY vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAY c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPAYUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.04

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
2.58

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.34

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

3.47

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

7.02

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPAY vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAY на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAY и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPAYUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.04

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.01

+0.05

Просадки

Сравнение просадок BPAY и USL

Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPAYUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-89.06%

+55.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

-16.76%

-16.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

-23.33%

-10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.03%

-38.16%

+12.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-61.46%

+50.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.98%

8.27%

+8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAY и USL

Текущая волатильность для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) составляет 6.91%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что BPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPAYUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

10.53%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

23.33%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.01%

28.54%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

30.08%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.35%

32.35%

-8.00%

Сравнение комиссий BPAY и USL

BPAY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAY и USL

Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		7.41%6.49%0.48%1.18%0.18%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BPAY and USL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to BPAY (6.91%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs USL's -89.06%.

On 3-year performance, USL leads with 18.42% vs 8.49% for BPAY. On fees, BPAY is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BPAY has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USL has performed better with a 18.42% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BPAY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

BPAY has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 0.00% for USL.

BPAY is categorized as Financials Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: BlackRock and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPAY и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор