Сравнение BPAY с UGA
BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. BPAY is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past 3 years, BPAY returned 9.60%/yr vs 19.22%/yr for UGA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BPAY charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности BPAY и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPAY показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 66.14%.
BPAY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -11.58%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 66.14%
- 6 месяцев
- 62.36%
- 1 год
- 70.24%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам BPAY и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -9.13% | 8.54% | 17.28% | 13.19% | -16.32% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 66.14% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 1.99% |
Correlation
The correlation between BPAY and UGA is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.06 |
The correlation between BPAY and UGA shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPAY vs. UGA — Ранг доходности на риск
BPAY
UGA
Сравнение BPAY c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPAY | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.34 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.47 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 10.69 | -11.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPAY и UGA
Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPAY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -86.59% | +52.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -20.32% | -13.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -26.68% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.23% | -17.02% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -36.69% | +25.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.01% | 6.59% | +11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAY и UGA
BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что BPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPAY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 8.84% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 30.92% | -11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.85% | 34.74% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 34.52% | -10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 37.24% | -12.77% |
Сравнение комиссий BPAY и UGA
BPAY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAY и UGA
Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 7.46% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPAY and UGA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPAY has higher volatility (9.69%) compared to UGA (8.84%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs UGA's -86.59%.
On 3-year performance, UGA leads with 19.22% vs 9.60% for BPAY. On fees, BPAY is cheaper at 0.70% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 8.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UGA has performed better with a 19.22% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BPAY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
BPAY has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 0.00% for UGA.
BPAY is categorized as Financials Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: BlackRock and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPAY и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор