Сравнение BPAY с QABA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA).
BPAY и QABA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BPAY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BPAY и QABA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPAY и QABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -18.60% | 8.54% | 17.28% | 13.19% | -16.39% |
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 4.51% | 4.62% | 14.49% | -2.18% | -6.96% |
Доходность по периодам
С начала года, BPAY показывает доходность -18.60%, что значительно ниже, чем у QABA с доходностью 4.51%.
BPAY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -18.60%
- 6 месяцев
- -26.54%
- 1 год
- -4.51%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QABA
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPAY и QABA
BPAY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QABA в 0.60%.
Доходность на риск
BPAY vs. QABA — Ранг доходности на риск
BPAY
QABA
Сравнение BPAY c QABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPAY | QABA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.63 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.01 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.24 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 2.87 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPAY | QABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.63 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.34 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между BPAY и QABA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAY и QABA
Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности QABA в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 7.97% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.48% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок BPAY и QABA
Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки QABA в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и QABA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPAY | QABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -49.30% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -12.49% | -21.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.23% | -7.49% | -23.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -11.51% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.77% | 5.41% | +8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAY и QABA
BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что BPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPAY | QABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 4.84% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 16.99% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.27% | 25.52% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 26.59% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 28.71% | -4.52% |