PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPAY с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPAY с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. BPAY is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past 3 years, BPAY returned 9.60%/yr vs 18.39%/yr for OILK. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BPAY charges 0.70%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности BPAY и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPAY показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

BPAY

1 день
2.12%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-9.61%
3 года*
9.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPAY и OILK

2026 (YTD)2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-10.58%8.54%17.28%13.19%-16.39%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%8.18%-0.97%-5.74%

Correlation

The correlation between BPAY and OILK is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.10

The correlation between BPAY and OILK shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BPAY и OILK

Секторы
BPAY
OILK

Финансовые услуги

53.0%

-

Технологии

36.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%
100.0%

Промышленность

4.6%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BPAY
53.0%
OILK

-

Технологии

BPAY
36.4%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

BPAY
6.0%
OILK
100.0%

Промышленность

BPAY
4.6%
OILK

-

Недвижимость

BPAY
2.2%
OILK

-

Сырьевые материалы

BPAY

-

OILK

-

Коммуникационные услуги

BPAY

-

OILK

-

Потребительский защитный сектор

BPAY

-

OILK

-

Энергетика

BPAY

-

OILK

-

Здравоохранение

BPAY

-

OILK

-

Коммунальные услуги

BPAY

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Future Financial and Technology ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIME
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

BPAY vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAY c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPAYOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.99

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.51

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.33

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.30

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

6.67

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPAY vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAY на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAY и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPAYOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.99

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.11

-0.03

Просадки

Сравнение просадок BPAY и OILK

Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPAYOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-83.76%

+50.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

-17.35%

-16.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

-23.42%

-10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.46%

-5.49%

-18.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-32.60%

+22.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.05%

8.57%

+8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAY и OILK

Текущая волатильность для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) составляет 7.26%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что BPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPAYOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

10.52%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.84%

23.32%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

28.82%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.36%

30.13%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.36%

35.97%

-11.61%

Сравнение комиссий BPAY и OILK

BPAY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAY и OILK

Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		7.25%6.49%0.48%1.18%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

BPAY and OILK have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to BPAY (7.26%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs OILK's -83.76%.

On 3-year performance, OILK leads with 18.39% vs 9.60% for BPAY. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BPAY has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OILK has performed better with a 18.39% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 7.25% for BPAY.

BPAY is categorized as Financials Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: BlackRock and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPAY и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор