Сравнение BPAY с KIE
BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and KIE (SPDR S&P Insurance ETF) are both Financials Equities funds. BPAY is actively managed, while KIE is passively managed. Over the past 3 years, BPAY returned 9.60%/yr vs 16.02%/yr for KIE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPAY charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for KIE.
Доходность
Сравнение доходности BPAY и KIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPAY показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у KIE с доходностью -0.83%.
BPAY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -11.58%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KIE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам BPAY и KIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -9.13% | 8.54% | 17.28% | 13.19% | -16.32% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -0.83% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 2.70% |
Correlation
The correlation between BPAY and KIE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between BPAY and KIE shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BPAY и KIE
Секторы
BPAY
KIE
Финансовые услуги
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BPAY
KIE
Технологии
BPAY
KIE
-
Потребительский циклический сектор
BPAY
KIE
-
Промышленность
BPAY
KIE
-
Недвижимость
BPAY
KIE
-
Сырьевые материалы
BPAY
-
KIE
-
Коммуникационные услуги
BPAY
-
KIE
-
Потребительский защитный сектор
BPAY
-
KIE
-
Энергетика
BPAY
-
KIE
-
Здравоохранение
BPAY
-
KIE
Коммунальные услуги
BPAY
-
KIE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPAY vs. KIE — Ранг доходности на риск
BPAY
KIE
Сравнение BPAY c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPAY | KIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.29 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 0.70 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPAY и KIE
Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и KIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPAY | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -75.30% | +41.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -11.81% | -21.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -12.65% | -20.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.23% | -2.26% | -20.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -12.02% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.01% | 4.92% | +13.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAY и KIE
BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с SPDR S&P Insurance ETF (KIE) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что BPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPAY | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 5.87% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 11.87% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.85% | 16.42% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 18.37% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 21.15% | +3.32% |
Сравнение комиссий BPAY и KIE
BPAY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAY и KIE
Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности KIE в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 7.46% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.65% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
BPAY and KIE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPAY has higher volatility (9.69%) compared to KIE (5.87%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs KIE's -75.30%.
On 3-year performance, KIE leads with 16.02% vs 9.60% for BPAY. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KIE has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KIE has performed better with a 16.02% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.
BPAY has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 1.65% for KIE.
They also come from different issuers: BlackRock and State Street. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 0.35% for KIE.
KIE currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPAY и KIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор