Сравнение BPAY с KIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).
BPAY и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BPAY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BPAY и KIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPAY и KIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -18.60% | 8.54% | 17.28% | 13.19% | -16.39% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, BPAY показывает доходность -18.60%, что значительно ниже, чем у KIE с доходностью -8.59%.
BPAY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -18.60%
- 6 месяцев
- -26.54%
- 1 год
- -4.51%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPAY и KIE
BPAY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.
Доходность на риск
BPAY vs. KIE — Ранг доходности на риск
BPAY
KIE
Сравнение BPAY c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPAY | KIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | -0.43 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | -0.46 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.67 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -1.55 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPAY | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.43 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.29 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между BPAY и KIE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAY и KIE
Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности KIE в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 7.97% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок BPAY и KIE
Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и KIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPAY | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -75.30% | +41.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -12.25% | -21.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.23% | -9.91% | -21.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -12.09% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.77% | 5.26% | +8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAY и KIE
BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с SPDR S&P Insurance ETF (KIE) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что BPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPAY | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 4.73% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 11.48% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.27% | 19.77% | +9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 18.30% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 21.14% | +3.05% |