Сравнение BPAY с KBWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).
BPAY и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BPAY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BPAY и KBWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPAY и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -18.60% | 8.54% | 17.28% | 13.19% | -16.39% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 6.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BPAY показывает доходность -18.60%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью -6.42%.
BPAY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -18.60%
- 6 месяцев
- -26.54%
- 1 год
- -4.51%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPAY и KBWP
BPAY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.
Доходность на риск
BPAY vs. KBWP — Ранг доходности на риск
BPAY
KBWP
Сравнение BPAY c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPAY | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | -0.19 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | -0.13 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.29 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -0.74 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPAY | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.19 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.71 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между BPAY и KBWP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAY и KBWP
Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности KBWP в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 7.97% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок BPAY и KBWP
Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и KBWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPAY | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -39.76% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -11.57% | -22.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.23% | -7.20% | -24.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -4.35% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.77% | 4.50% | +9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAY и KBWP
BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что BPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPAY | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 4.30% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 11.75% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.27% | 19.26% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 18.49% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 20.65% | +3.54% |