PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPAY с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPAY с KBWP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both Financials Equities funds. BPAY is actively managed, while KBWP is passively managed. Over the past 3 years, BPAY returned 9.60%/yr vs 15.25%/yr for KBWP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BPAY charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.

Доходность

Сравнение доходности BPAY и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPAY показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью -7.65%.

BPAY

1 день
2.12%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-9.61%
3 года*
9.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWP

1 день
1.27%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-4.40%
3 года*
15.25%
5 лет*
10.25%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPAY и KBWP

2026 (YTD)2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-10.58%8.54%17.28%13.19%-16.39%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-7.65%11.49%30.45%7.09%6.18%

Correlation

The correlation between BPAY and KBWP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.38

The correlation between BPAY and KBWP shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BPAY и KBWP

Секторы
BPAY
KBWP

Финансовые услуги

53.0%
100.0%

Технологии

36.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%

-

Промышленность

4.6%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BPAY
53.0%
KBWP
100.0%

Технологии

BPAY
36.4%
KBWP

-

Потребительский циклический сектор

BPAY
6.0%
KBWP

-

Промышленность

BPAY
4.6%
KBWP

-

Недвижимость

BPAY
2.2%
KBWP

-

Сырьевые материалы

BPAY

-

KBWP

-

Коммуникационные услуги

BPAY

-

KBWP

-

Потребительский защитный сектор

BPAY

-

KBWP

-

Энергетика

BPAY

-

KBWP

-

Здравоохранение

BPAY

-

KBWP

-

Коммунальные услуги

BPAY

-

KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIME
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV

Доходность на риск

BPAY vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAY c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPAYKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.27

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
-0.26

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.97

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.46

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

-0.97

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPAY vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAY на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа KBWP равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAY и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPAYKBWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.27

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.69

-0.61

Просадки

Сравнение просадок BPAY и KBWP

Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и KBWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPAYKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-39.76%

+6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

-9.56%

-24.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

-12.29%

-21.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.46%

-8.42%

-16.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-4.37%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.05%

4.56%

+12.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAY и KBWP

BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что BPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPAYKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

4.38%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.84%

11.48%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

16.25%

+9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.36%

18.54%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.36%

20.70%

+3.66%

Сравнение комиссий BPAY и KBWP

BPAY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAY и KBWP

Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности KBWP в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		7.25%6.49%0.48%1.18%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.01%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

BPAY and KBWP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPAY has higher volatility (7.26%) compared to KBWP (4.38%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs KBWP's -39.76%.

On 3-year performance, KBWP leads with 15.25% vs 9.60% for BPAY. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KBWP has performed better with a 15.25% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.

BPAY has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 2.01% for KBWP.

They also come from different issuers: BlackRock and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 0.35% for KBWP.

KBWP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPAY и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор