Сравнение BPAY с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
BPAY и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BPAY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BPAY и KBWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPAY и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -18.60% | 8.54% | 17.28% | 13.19% | -16.39% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -10.94% |
Доходность по периодам
С начала года, BPAY показывает доходность -18.60%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью -4.32%.
BPAY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -18.60%
- 6 месяцев
- -26.54%
- 1 год
- -4.51%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPAY и KBWB
BPAY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.
Доходность на риск
BPAY vs. KBWB — Ранг доходности на риск
BPAY
KBWB
Сравнение BPAY c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPAY | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 1.22 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.63 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.87 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 5.53 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPAY | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.22 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.48 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между BPAY и KBWB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAY и KBWB
Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности KBWB в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 7.97% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок BPAY и KBWB
Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и KBWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPAY | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -50.27% | +16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -16.38% | -17.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.23% | -11.08% | -20.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -11.82% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.77% | 5.55% | +8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAY и KBWB
BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Invesco KBW Bank ETF (KBWB) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что BPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPAY | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 6.74% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 16.01% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.27% | 26.00% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 26.66% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 29.25% | -5.06% |