PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPAY с INRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPAY с INRO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and INRO (Blackrock U.S. Industry Rotation ETF) are both exchange-traded funds - BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock, while INRO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, BPAY returned -17.22% vs 26.74% for INRO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPAY charges 0.70%/yr vs 0.42%/yr for INRO.

Доходность

Сравнение доходности BPAY и INRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPAY показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у INRO с доходностью 11.54%.

BPAY

1 день
-0.22%
1 месяц
1.05%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-11.58%
1 год
-17.22%
3 года*
9.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

INRO

1 день
0.11%
1 месяц
-0.77%
С начала года
11.54%
6 месяцев
10.04%
1 год
26.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPAY и INRO

2026 (YTD)20252024
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-9.13%8.54%7.44%
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		11.54%16.67%10.92%

Correlation

The correlation between BPAY and INRO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.70

The correlation between BPAY and INRO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BPAY и INRO

Секторы
BPAY
INRO

Финансовые услуги

58.0%
9.6%

Технологии

30.5%
41.7%

Потребительский циклический сектор

6.4%
11.1%

Промышленность

5.1%
8.7%

Недвижимость

2.2%
0.4%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

2.6%

Здравоохранение

-

8.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Финансовые услуги

BPAY
58.0%
INRO
9.6%

Технологии

BPAY
30.5%
INRO
41.7%

Потребительский циклический сектор

BPAY
6.4%
INRO
11.1%

Промышленность

BPAY
5.1%
INRO
8.7%

Недвижимость

BPAY
2.2%
INRO
0.4%

Сырьевые материалы

BPAY

-

INRO
1.9%

Коммуникационные услуги

BPAY

-

INRO
8.0%

Потребительский защитный сектор

BPAY

-

INRO
6.5%

Энергетика

BPAY

-

INRO
2.6%

Здравоохранение

BPAY

-

INRO
8.0%

Коммунальные услуги

BPAY

-

INRO
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Blackrock U.S. Industry Rotation ETF

Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIME
Часто сравнивают с INRO:
INRO с BSJOINRO с SECTINRO с JHEQXINRO с QQQINRO с QLTYINRO с VOOINRO с XLSR

Доходность на риск

BPAY vs. INRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 55
Ранг коэф-та Мартина
INRO
Ранг доходности на риск INRO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAY c INRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPAYINRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.95

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
2.67

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.35

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.87

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

12.87

-13.83

BPAY vs. INRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAY на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа INRO равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAY и INRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPAY и INRO

Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что больше максимальной просадки INRO в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и INRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPAYINROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-20.02%

-13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

-9.36%

-24.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.23%

-2.39%

-20.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-2.58%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.01%

2.08%

+15.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAY и INRO

BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что BPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPAYINROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

5.82%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

11.18%

+8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.85%

13.76%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

17.26%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

17.26%

+7.21%

Сравнение комиссий BPAY и INRO

BPAY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии INRO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAY и INRO

Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности INRO в 0.61%

ПозицияTTM2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		7.46%6.49%0.48%1.18%0.18%
INRO
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF		0.61%0.68%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BPAY and INRO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPAY has higher volatility (9.69%) compared to INRO (5.82%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs INRO's -20.02%.

On 1-year performance, INRO leads with 26.74% vs -17.22% for BPAY. On fees, INRO is cheaper at 0.42% per year. On volatility, INRO has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INRO has performed better with a 26.74% return vs -17.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INRO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.

BPAY has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 0.61% for INRO.

BPAY is categorized as Financials Equities, while INRO is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 0.42% for INRO.

INRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPAY и INRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор