Сравнение BPAY с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
BPAY и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BPAY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BPAY и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPAY и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -18.60% | 8.54% | 17.28% | 13.19% | -16.39% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, BPAY показывает доходность -18.60%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.83%.
BPAY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -18.60%
- 6 месяцев
- -26.54%
- 1 год
- -4.51%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPAY и IAK
BPAY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
BPAY vs. IAK — Ранг доходности на риск
BPAY
IAK
Сравнение BPAY c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPAY | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | -0.28 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | -0.26 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.42 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -1.04 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPAY | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.28 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.26 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между BPAY и IAK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAY и IAK
Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности IAK в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 7.97% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок BPAY и IAK
Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPAY | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -77.38% | +43.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -11.58% | -22.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.23% | -6.09% | -25.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -16.24% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.77% | 4.71% | +9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAY и IAK
BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что BPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPAY | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 4.04% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 10.48% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.27% | 18.69% | +10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 18.07% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 20.89% | +3.30% |