PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BPAY с IAK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BPAY и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPAY и IAK


2026 (YTD)2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF
-18.60%8.54%17.28%13.19%-16.39%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.83%9.50%28.25%11.28%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, BPAY показывает доходность -18.60%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.83%.


BPAY

1 день
-0.02%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-18.60%
6 месяцев
-26.54%
1 год
-4.51%
3 года*
8.29%
5 лет*
10 лет*

IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock Future Financial and Technology ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Сравнение комиссий BPAY и IAK

BPAY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.


Доходность на риск

BPAY vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 1010
Ранг коэф-та Мартина

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAY c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BPAYIAKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

-0.28

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

-0.26

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.97

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.42

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

-1.04

+0.78

BPAY vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAY на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAY и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BPAYIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

-0.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.26

-0.28

Корреляция

Корреляция между BPAY и IAK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAY и IAK

Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности IAK в 2.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF
7.97%6.49%0.48%1.18%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Просадки

Сравнение просадок BPAY и IAK

Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и IAK.


Загрузка...

Показатели просадок


BPAYIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-77.38%

+43.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

-11.58%

-22.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.23%

-6.09%

-25.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-16.24%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.77%

4.71%

+9.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAY и IAK

BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что BPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BPAYIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

4.04%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

10.48%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.27%

18.69%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

18.07%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

20.89%

+3.30%