Сравнение BPAY с FBDC
BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPAY charges 0.70%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности BPAY и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPAY показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у FBDC с доходностью -7.17%.
BPAY
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -9.61%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPAY и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -10.58% | -11.68% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -7.17% | -2.43% |
Correlation
The correlation between BPAY and FBDC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPAY vs. FBDC — Ранг доходности на риск
BPAY
FBDC
Сравнение BPAY c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPAY | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPAY | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.56 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок BPAY и FBDC
Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPAY | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -20.60% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.46% | -15.10% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -10.16% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAY и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPAY | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 18.22% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.36% | 18.22% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.36% | 18.22% | +6.14% |
Сравнение комиссий BPAY и FBDC
BPAY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAY и FBDC
Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности FBDC в 11.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 7.25% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.23% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPAY and FBDC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPAY is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPAY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.23%, compared with 7.25% for BPAY.
They also come from different issuers: BlackRock and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для BPAY и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор