Сравнение BPAY с FBDC
BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BPAY returned -13.26% vs -11.30% for FBDC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPAY charges 0.70%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности BPAY и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPAY показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -4.10%.
BPAY
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 7.86%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPAY и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -0.95% | -9.93% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
Correlation
The correlation between BPAY and FBDC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between BPAY and FBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPAY vs. FBDC — Ранг доходности на риск
BPAY
FBDC
Сравнение BPAY c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPAY | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.91 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.55 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.93 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPAY и FBDC
Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPAY | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -20.60% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -20.60% | -13.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -12.29% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -10.74% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.48% | 12.23% | +6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAY и FBDC
BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что BPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPAY | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 4.45% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | 14.59% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.15% | 18.06% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 17.86% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 17.86% | +6.63% |
Сравнение комиссий BPAY и FBDC
BPAY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAY и FBDC
Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности FBDC в 11.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 6.84% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPAY and FBDC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPAY has higher volatility (6.81%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, FBDC leads with -11.30% vs -13.26% for BPAY. On fees, BPAY is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FBDC has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBDC has performed better with a -11.30% return vs -13.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BPAY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 6.84% for BPAY.
They also come from different issuers: BlackRock and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 1.35% for FBDC.
BPAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPAY и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор