PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPAY с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPAY с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. BPAY is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, BPAY returned 9.60%/yr vs 22.41%/yr for DBE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BPAY charges 0.70%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности BPAY и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPAY показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.

BPAY

1 день
2.12%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-9.61%
3 года*
9.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPAY и DBE

2026 (YTD)2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-10.58%8.54%17.28%13.19%-16.39%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%2.96%-12.14%-10.68%

Correlation

The correlation between BPAY and DBE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.07

The correlation between BPAY and DBE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIME
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

BPAY vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAY c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPAYDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
2.33

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.87

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.39

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

5.67

-5.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

11.08

-11.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPAY vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAY на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAY и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPAYDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

2.33

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.09

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BPAY и DBE

Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPAYDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-86.69%

+53.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

-14.41%

-19.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

-23.89%

-9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.46%

-32.03%

+7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-57.30%

+46.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.05%

7.37%

+9.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAY и DBE

Текущая волатильность для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) составляет 7.26%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что BPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPAYDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

13.05%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.84%

30.97%

-12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

35.07%

-9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.36%

29.41%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.36%

28.34%

-3.98%

Сравнение комиссий BPAY и DBE

BPAY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAY и DBE

Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности DBE в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		7.25%6.49%0.48%1.18%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%

Часто задаваемые вопросы

BPAY and DBE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to BPAY (7.26%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, DBE leads with 22.41% vs 9.60% for BPAY. On fees, BPAY is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BPAY has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBE has performed better with a 22.41% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BPAY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

BPAY has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 2.16% for DBE.

BPAY is categorized as Financials Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: BlackRock and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPAY и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор