Сравнение BPAY с BITI
BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. BPAY is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, BPAY returned 9.98%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. BPAY charges 0.70%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BPAY и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPAY показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
BPAY
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 7.86%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPAY и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -0.95% | 8.54% | 17.28% | 13.19% | -16.32% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 18.36% |
Correlation
The correlation between BPAY and BITI is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | -0.41 |
The correlation between BPAY and BITI shifts across timeframes, from -0.53 (1 year) to -0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPAY vs. BITI — Ранг доходности на риск
BPAY
BITI
Сравнение BPAY c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPAY | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.57 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 6.38 | -7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPAY и BITI
Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPAY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -92.16% | +58.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -25.28% | -8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -84.63% | +51.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -86.41% | +70.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -68.40% | +57.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.48% | 10.16% | +8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAY и BITI
Текущая волатильность для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) составляет 6.81%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что BPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPAY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 10.76% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | 34.28% | -14.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.15% | 44.15% | -18.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 52.24% | -27.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 52.24% | -27.75% |
Сравнение комиссий BPAY и BITI
BPAY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAY и BITI
Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 6.84% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
BPAY and BITI have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to BPAY (6.81%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, BPAY leads with 9.98% vs -31.62% for BITI. On fees, BPAY is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BPAY has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BPAY has performed better with a 9.98% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BPAY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 6.84% for BPAY.
BPAY is categorized as Financials Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: BlackRock and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPAY и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор