Сравнение BPAVX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
BPAVX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности BPAVX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPAVX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPAVX Boston Partners All Cap Value Fund | -2.67% | 17.17% | 9.66% | 12.25% | -2.63% | 25.22% | 3.85% | 27.58% | -12.09% | 17.60% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, BPAVX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BPAVX имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции TILVX немного отстают с 10.22%.
BPAVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.46%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPAVX и TILVX
BPAVX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
BPAVX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
BPAVX
TILVX
Сравнение BPAVX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPAVX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.01 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.46 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 6.11 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPAVX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.01 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между BPAVX и TILVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAVX и TILVX
Дивидендная доходность BPAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPAVX Boston Partners All Cap Value Fund | 9.48% | 9.22% | 10.23% | 10.94% | 8.42% | 5.21% | 1.42% | 2.34% | 6.38% | 4.11% | 3.70% | 6.44% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок BPAVX и TILVX
Максимальная просадка BPAVX за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAVX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPAVX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -60.05% | +10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -11.79% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.42% | -19.00% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -40.15% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -4.83% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -8.32% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.51% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAVX и TILVX
Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что BPAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPAVX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.38% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 8.32% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 15.76% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 14.82% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 17.65% | +0.68% |