Сравнение BPAVX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
BPAVX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BPAVX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPAVX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPAVX Boston Partners All Cap Value Fund | -2.67% | 17.17% | 9.66% | 12.25% | -2.63% | 25.22% | 3.85% | 27.58% | -12.09% | 17.60% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, BPAVX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции BPAVX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 10.46% против 4.46% соответственно.
BPAVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.46%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPAVX и HDCTX
BPAVX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
BPAVX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
BPAVX
HDCTX
Сравнение BPAVX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPAVX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.20 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.75 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.96 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 5.25 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPAVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.20 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.39 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между BPAVX и HDCTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAVX и HDCTX
Дивидендная доходность BPAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPAVX Boston Partners All Cap Value Fund | 9.48% | 9.22% | 10.23% | 10.94% | 8.42% | 5.21% | 1.42% | 2.34% | 6.38% | 4.11% | 3.70% | 6.44% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок BPAVX и HDCTX
Максимальная просадка BPAVX за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAVX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPAVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -59.05% | +9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -6.95% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.42% | -18.22% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -19.43% | -21.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -6.07% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -6.45% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.59% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAVX и HDCTX
Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что BPAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPAVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 2.15% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 6.30% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 11.06% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 10.49% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 11.44% | +6.89% |