PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BP с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BP с BSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BP (BP p.l.c.) is a stock, while BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) is Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Over the past 10 years, BP returned 9.25%/yr vs 1.95%/yr for BSV. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BP и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. (BP) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BP показывает доходность 28.86%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции BP превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 9.25% против 1.95% соответственно.

BP

1 день
0.65%
1 месяц
-5.88%
С начала года
28.86%
6 месяцев
20.17%
1 год
55.74%
3 года*
12.91%
5 лет*
15.36%
10 лет*
9.25%

BSV

1 день
-0.08%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.68%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.62%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BP и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BP
BP p.l.c.		28.86%24.54%-11.84%6.00%37.01%36.38%-41.31%5.83%-4.57%20.02%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.29%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Correlation

The correlation between BP and BSV is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

-0.14

The correlation between BP and BSV shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BP p.l.c.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с BP:
BP с SHELL.ASBP с XOMBP с SPYBP с BZ=FBP с APABP с HALBP с CVI
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Доходность на риск

BP vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BP
Ранг доходности на риск BP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BP c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.05

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.29

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

2.87

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.10

10.07

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BP vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BP на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BP и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.05

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.83

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.85

-0.67

Просадки

Сравнение просадок BP и BSV

Максимальная просадка BP за все время составила -74.94%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.94%

-8.54%

-66.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-1.29%

-10.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.63%

-1.53%

-29.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-8.54%

-22.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.91%

-8.54%

-55.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-0.63%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.27%

-0.97%

-24.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

0.37%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BP и BSV

BP p.l.c. (BP) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что BP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

0.52%

+8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.17%

1.26%

+20.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.79%

1.81%

+24.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

2.72%

+25.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.27%

2.37%

+28.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BP и BSV

Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности BSV в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BP
BP p.l.c.		4.57%5.64%6.20%4.71%3.94%4.83%9.21%6.52%6.41%5.66%6.37%7.63%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		4.00%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Часто задаваемые вопросы

BP and BSV have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BP has higher volatility (8.80%) compared to BSV (0.52%). In terms of maximum drawdown, BP dropped -74.94% vs BSV's -8.54%.

BP currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BP и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор