PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOYAX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOYAX с VIVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyar Value Fund (BOYAX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

BOYAX управляется Boyar Value Fund. Фонд был запущен 5 мая 1998 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BOYAX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyar Value Fund (BOYAX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOYAX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOYAX
Boyar Value Fund		-4.66%12.41%11.40%14.14%-20.14%18.62%4.21%19.20%-7.52%15.97%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, BOYAX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции BOYAX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 6.27% против 11.80% соответственно.

BOYAX

1 день
0.19%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-4.24%
1 год
9.30%
3 года*
9.47%
5 лет*
3.24%
10 лет*
6.27%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyar Value Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BOYAX:
BOYAX с VGTBOYAX с SPYBOYAX с AUXFXBOYAX с FBLEXBOYAX с FLCOXBOYAX с ACTIXBOYAX с PSECX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий BOYAX и VIVIX

BOYAX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

BOYAX
Boyar Value Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BOYAX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOYAX
Ранг доходности на риск BOYAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOYAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOYAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOYAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOYAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOYAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOYAX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyar Value Fund (BOYAX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOYAXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.09

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.56

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.53

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

6.90

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOYAX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOYAX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VIVIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOYAX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOYAXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.09

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.78

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.71

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.40

-0.03

Корреляция

Корреляция между BOYAX и VIVIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOYAX и VIVIX

Дивидендная доходность BOYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOYAX
Boyar Value Fund		4.75%4.53%7.87%0.50%0.52%0.41%1.85%3.87%5.20%1.68%1.79%2.79%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок BOYAX и VIVIX

Максимальная просадка BOYAX за все время составила -60.75%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOYAX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOYAXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-59.30%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.29%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-17.12%

-12.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-36.80%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-4.82%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-9.31%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.50%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BOYAX и VIVIX

Boyar Value Fund (BOYAX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) имеют волатильность 3.77% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOYAXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.80%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

7.69%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

14.88%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

13.92%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

16.74%

-0.37%