Сравнение BOYAX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyar Value Fund (BOYAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BOYAX управляется Boyar Value Fund. Фонд был запущен 5 мая 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BOYAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyar Value Fund (BOYAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOYAX и SPY

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BOYAX Boyar Value Fund	-2.33%	12.41%	11.40%	14.14%	-20.14%	18.62%	4.21%	19.20%	-7.52%	15.97%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	-3.65%	17.72%	24.89%	26.18%	-18.18%	28.73%	18.33%	31.22%	-4.57%	21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BOYAX показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BOYAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.53% против 14.06% соответственно.

BOYAX

1 день: 2.44%

1 месяц: -4.86%

С начала года: -2.33%

6 месяцев: -1.58%

1 год: 11.85%

3 года*: 10.35%

5 лет*: 3.45%

10 лет*: 6.53%

SPY

1 день: 0.75%

1 месяц: -4.28%

С начала года: -3.65%

6 месяцев: -1.42%

1 год: 18.14%

3 года*: 18.48%

5 лет*: 11.86%

10 лет*: 14.06%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Boyar Value Fund

Название символа

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BOYAX:

BOYAX с VGT BOYAX с AUXFX BOYAX с FBLEX BOYAX с FLCOX BOYAX с ACTIX BOYAX с PSECX BOYAX с TILVX

Часто сравнивают с SPY:

SPY с QQQ SPY с VOO SPY с BRK-B SPY с RSP SPY с VTI SPY с SCHD SPY с GLD

Сравнение комиссий BOYAX и SPY

BOYAX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

BOYAX

Boyar Value Fund

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

BOYAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOYAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOYAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyar Value Fund (BOYAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BOYAX	SPY	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.71	0.96	-0.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.11	1.49	-0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.23	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.11	1.53	-0.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.56	7.27	-2.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOYAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOYAX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOYAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BOYAX	SPY	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.71	0.96	-0.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	0.70	-0.48
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.40	0.79	-0.39
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.56	-0.19

Корреляция

Корреляция между BOYAX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOYAX и SPY

Дивидендная доходность BOYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности SPY в 1.13%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BOYAX Boyar Value Fund	4.64%	4.53%	7.87%	0.50%	0.52%	0.41%	1.85%	3.87%	5.20%	1.68%	1.79%	2.79%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.13%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%

Просадки

Сравнение просадок BOYAX и SPY

Максимальная просадка BOYAX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOYAX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

	BOYAX	SPY	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.75%	-55.19%	-5.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.41%	-12.05%	+0.64%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.61%	-24.50%	-5.11%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.02%	-33.72%	+0.70%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.23%	-5.53%	-0.70%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.61%	-9.09%	+0.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.78%	2.54%	+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BOYAX и SPY

Текущая волатильность для Boyar Value Fund (BOYAX) составляет 4.68%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BOYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BOYAX	SPY	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.68%	5.35%	-0.67%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.16%	9.50%	-0.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.94%	19.06%	-2.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.01%	17.06%	-1.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.39%	17.92%	-1.53%

Сравнение BOYAX с SPY

Доходность

Сравнение доходности BOYAX и SPY

Сравнение доходности по годам BOYAX и SPY

Доходность по периодам

BOYAX

SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BOYAX и SPY

Доходность на риск

BOYAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

BOYAX

SPY

Сравнение BOYAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BOYAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOYAX и SPY

Просадки

Сравнение просадок BOYAX и SPY

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BOYAX и SPY

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)