PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOYAX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOYAX с VGT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyar Value Fund (BOYAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

BOYAX управляется Boyar Value Fund. Фонд был запущен 5 мая 1998 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOYAX или VGT.

Корреляция

Корреляция между BOYAX и VGT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BOYAX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyar Value Fund (BOYAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOYAX:

-0.05

VGT:

0.39

Коэф-т Сортино

BOYAX:

0.10

VGT:

0.73

Коэф-т Омега

BOYAX:

1.01

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

BOYAX:

-0.02

VGT:

0.43

Коэф-т Мартина

BOYAX:

-0.06

VGT:

1.39

Индекс Язвы

BOYAX:

7.88%

VGT:

8.33%

Дневная вол-ть

BOYAX:

19.03%

VGT:

29.76%

Макс. просадка

BOYAX:

-63.13%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

BOYAX:

-11.61%

VGT:

-11.63%

Доходность по периодам

С начала года, BOYAX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -8.02%. За последние 10 лет акции BOYAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 2.91% против 19.33% соответственно.

BOYAX

С начала года

-0.59%

1 месяц

7.90%

6 месяцев

-10.80%

1 год

-1.28%

5 лет

6.61%

10 лет

2.91%

VGT

С начала года

-8.02%

1 месяц

12.05%

6 месяцев

-8.30%

1 год

11.24%

5 лет

18.63%

10 лет

19.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BOYAX и VGT

BOYAX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

BOYAX
Boyar Value Fund
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOYAX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOYAX
Ранг риск-скорректированной доходности BOYAX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOYAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOYAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOYAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOYAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOYAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOYAX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyar Value Fund (BOYAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BOYAX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOYAX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOYAX и VGT

Дивидендная доходность BOYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VGT в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOYAX
Boyar Value Fund		0.18%0.18%0.40%0.49%0.00%0.15%0.42%0.34%0.71%0.14%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.56%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок BOYAX и VGT

Максимальная просадка BOYAX за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOYAX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BOYAX и VGT

Текущая волатильность для Boyar Value Fund (BOYAX) составляет 5.68%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что BOYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...