Сравнение BOYAX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyar Value Fund (BOYAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
BOYAX управляется Boyar Value Fund. Фонд был запущен 5 мая 1998 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BOYAX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOYAX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYAX Boyar Value Fund | -2.33% | 12.41% | 11.40% | 14.14% | -20.14% | 18.62% | 4.21% | 19.20% | -7.52% | 15.97% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BOYAX показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции BOYAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 6.53% против 21.51% соответственно.
BOYAX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 6.53%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOYAX и VGT
BOYAX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
BOYAX vs. VGT — Ранг доходности на риск
BOYAX
VGT
Сравнение BOYAX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyar Value Fund (BOYAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOYAX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.10 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.67 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.88 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 5.77 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOYAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.10 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.59 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.88 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.61 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BOYAX и VGT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOYAX и VGT
Дивидендная доходность BOYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYAX Boyar Value Fund | 4.64% | 4.53% | 7.87% | 0.50% | 0.52% | 0.41% | 1.85% | 3.87% | 5.20% | 1.68% | 1.79% | 2.79% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок BOYAX и VGT
Максимальная просадка BOYAX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOYAX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOYAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -54.63% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -16.40% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -35.07% | +5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -35.07% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -11.66% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -8.00% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 5.35% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOYAX и VGT
Текущая волатильность для Boyar Value Fund (BOYAX) составляет 4.68%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что BOYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOYAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 8.03% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 16.35% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 27.27% | -10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 25.06% | -9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 24.48% | -8.09% |