PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOYAX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOYAX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyar Value Fund (BOYAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

BOYAX управляется Boyar Value Fund. Фонд был запущен 5 мая 1998 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BOYAX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyar Value Fund (BOYAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOYAX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOYAX
Boyar Value Fund		-2.33%12.41%11.40%14.14%-20.14%18.62%4.21%19.20%-7.52%15.97%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, BOYAX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции BOYAX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 6.53% против 4.46% соответственно.

BOYAX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.58%
1 год
11.85%
3 года*
10.35%
5 лет*
3.45%
10 лет*
6.53%

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyar Value Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с BOYAX:
BOYAX с VGTBOYAX с SPYBOYAX с ACTIXBOYAX с AUXFXBOYAX с FBLEXBOYAX с FLCOXBOYAX с PSECX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с QRVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с VWNAXHDCTX с DODFX

Сравнение комиссий BOYAX и HDCTX

BOYAX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии HDCTX в 1.17%.

BOYAX
Boyar Value Fund
HDCTX
Rational Equity Armor Fund

Доходность на риск

BOYAX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOYAX
Ранг доходности на риск BOYAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOYAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOYAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOYAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOYAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOYAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOYAX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyar Value Fund (BOYAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOYAXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.20

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.75

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.96

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

5.25

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOYAX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOYAX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа HDCTX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOYAX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOYAXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.20

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.49

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.01

Корреляция

Корреляция между BOYAX и HDCTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOYAX и HDCTX

Дивидендная доходность BOYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOYAX
Boyar Value Fund		4.64%4.53%7.87%0.50%0.52%0.41%1.85%3.87%5.20%1.68%1.79%2.79%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок BOYAX и HDCTX

Максимальная просадка BOYAX за все время составила -60.75%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOYAX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOYAXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-59.05%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-6.95%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-18.22%

-11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-19.43%

-13.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-6.07%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-6.45%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.59%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BOYAX и HDCTX

Boyar Value Fund (BOYAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что BOYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOYAXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

2.15%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

6.30%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

11.06%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

10.49%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

11.44%

+4.95%