Сравнение BOYAX с FLCSX
BOYAX (Boyar Value Fund) and FLCSX (Fidelity Large Cap Stock Fund) are both mutual funds - BOYAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Boyar Value Fund, while FLCSX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity Investments. Over the past 10 years, BOYAX returned 7.80%/yr vs 15.83%/yr for FLCSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BOYAX charges 1.56%/yr vs 0.75%/yr for FLCSX.
Доходность
Сравнение доходности BOYAX и FLCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOYAX показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у FLCSX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции BOYAX уступали акциям FLCSX по среднегодовой доходности: 7.80% против 15.83% соответственно.
BOYAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 7.80%
FLCSX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 28.22%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 15.83%
Сравнение доходности по годам BOYAX и FLCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYAX Boyar Value Fund | 7.35% | 12.41% | 11.40% | 14.14% | -20.14% | 18.62% | 4.21% | 19.20% | -7.52% | 15.97% |
FLCSX Fidelity Large Cap Stock Fund | 9.23% | 27.49% | 26.31% | 23.51% | -8.02% | 25.80% | 9.05% | 31.59% | -13.62% | 17.86% |
Correlation
The correlation between BOYAX and FLCSX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1998 г. | 0.88 |
The correlation between BOYAX and FLCSX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOYAX vs. FLCSX — Ранг доходности на риск
BOYAX
FLCSX
Сравнение BOYAX c FLCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyar Value Fund (BOYAX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOYAX | FLCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.09 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 13.96 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOYAX и FLCSX
Максимальная просадка BOYAX за все время составила -60.75%, примерно равная максимальной просадке FLCSX в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOYAX и FLCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOYAX | FLCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -63.67% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -9.55% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -18.82% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -21.69% | -7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -37.11% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.01% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -13.80% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.11% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOYAX и FLCSX
Текущая волатильность для Boyar Value Fund (BOYAX) составляет 3.06%, в то время как у Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что BOYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOYAX | FLCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 4.38% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 9.92% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 12.76% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 16.89% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 18.68% | -2.24% |
Сравнение комиссий BOYAX и FLCSX
BOYAX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии FLCSX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOYAX и FLCSX
Дивидендная доходность BOYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности FLCSX в 9.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYAX Boyar Value Fund | 4.22% | 4.53% | 7.87% | 0.50% | 0.52% | 0.41% | 1.85% | 3.87% | 5.20% | 1.68% | 1.79% | 2.79% |
FLCSX Fidelity Large Cap Stock Fund | 9.04% | 6.50% | 4.26% | 2.83% | 3.07% | 4.71% | 3.93% | 5.43% | 7.63% | 3.25% | 3.61% | 4.55% |
Часто задаваемые вопросы
BOYAX and FLCSX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCSX has higher volatility (4.38%) compared to BOYAX (3.06%). In terms of maximum drawdown, BOYAX dropped -60.75% vs FLCSX's -63.67%.
FLCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOYAX и FLCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор