PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOYAX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOYAX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyar Value Fund (BOYAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

BOYAX управляется Boyar Value Fund. Фонд был запущен 5 мая 1998 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BOYAX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyar Value Fund (BOYAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOYAX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOYAX
Boyar Value Fund		-2.33%12.41%11.40%14.14%-20.14%18.62%4.21%19.20%-7.52%15.97%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, BOYAX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции BOYAX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 6.53% против 8.76% соответственно.

BOYAX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.58%
1 год
11.85%
3 года*
10.35%
5 лет*
3.45%
10 лет*
6.53%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyar Value Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с BOYAX:
BOYAX с VGTBOYAX с SPYBOYAX с ACTIXBOYAX с AUXFXBOYAX с FBLEXBOYAX с FLCOXBOYAX с PSECX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий BOYAX и TWEIX

BOYAX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

BOYAX
Boyar Value Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

BOYAX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOYAX
Ранг доходности на риск BOYAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOYAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOYAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOYAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOYAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOYAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOYAX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyar Value Fund (BOYAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOYAXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.92

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.35

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

4.91

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOYAX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOYAX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOYAX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOYAXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.92

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.69

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.66

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.75

-0.38

Корреляция

Корреляция между BOYAX и TWEIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOYAX и TWEIX

Дивидендная доходность BOYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOYAX
Boyar Value Fund		4.64%4.53%7.87%0.50%0.52%0.41%1.85%3.87%5.20%1.68%1.79%2.79%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок BOYAX и TWEIX

Максимальная просадка BOYAX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOYAX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOYAXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-39.30%

-21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-8.86%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-13.69%

-15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-32.82%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-4.90%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-4.17%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.35%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BOYAX и TWEIX

Boyar Value Fund (BOYAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что BOYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOYAXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.04%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

6.12%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

11.60%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

10.71%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

13.35%

+3.04%