Сравнение BOYAX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyar Value Fund (BOYAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
BOYAX управляется Boyar Value Fund. Фонд был запущен 5 мая 1998 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BOYAX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOYAX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYAX Boyar Value Fund | -2.33% | 12.41% | 11.40% | 14.14% | -20.14% | 18.62% | 4.21% | 19.20% | -7.52% | 0.38% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BOYAX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
BOYAX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 6.53%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOYAX и SWLVX
BOYAX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
BOYAX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
BOYAX
SWLVX
Сравнение BOYAX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyar Value Fund (BOYAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOYAX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.01 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.47 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.44 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 6.76 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOYAX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.01 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.62 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BOYAX и SWLVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOYAX и SWLVX
Дивидендная доходность BOYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOYAX Boyar Value Fund | 4.64% | 4.53% | 7.87% | 0.50% | 0.52% | 0.41% | 1.85% | 3.87% | 5.20% | 1.68% | 1.79% | 2.79% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOYAX и SWLVX
Максимальная просадка BOYAX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOYAX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOYAX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -38.34% | -22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -11.82% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -19.05% | -10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -4.82% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -4.93% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.51% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOYAX и SWLVX
Boyar Value Fund (BOYAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 4.68% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOYAX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.47% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 8.30% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 15.74% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 14.85% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 18.67% | -2.28% |