PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOYAX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOYAX с VVIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyar Value Fund (BOYAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

BOYAX управляется Boyar Value Fund. Фонд был запущен 5 мая 1998 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BOYAX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyar Value Fund (BOYAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOYAX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOYAX
Boyar Value Fund		-2.33%12.41%11.40%14.14%-20.14%18.62%4.21%19.20%-7.52%15.97%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.30%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Доходность по периодам

С начала года, BOYAX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции BOYAX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 6.53% против 11.79% соответственно.

BOYAX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.58%
1 год
11.85%
3 года*
10.35%
5 лет*
3.45%
10 лет*
6.53%

VVIAX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.29%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyar Value Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BOYAX:
BOYAX с VGTBOYAX с SPYBOYAX с FLCOXBOYAX с AUXFXBOYAX с FBLEXBOYAX с TILVXBOYAX с ACTIX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Сравнение комиссий BOYAX и VVIAX

BOYAX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

BOYAX
Boyar Value Fund
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BOYAX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOYAX
Ранг доходности на риск BOYAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOYAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOYAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOYAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOYAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOYAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOYAX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyar Value Fund (BOYAX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOYAXVVIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.08

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.56

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.53

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

6.89

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOYAX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOYAX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа VVIAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOYAX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOYAXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.08

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.78

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.71

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.40

-0.03

Корреляция

Корреляция между BOYAX и VVIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOYAX и VVIAX

Дивидендная доходность BOYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VVIAX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOYAX
Boyar Value Fund		4.64%4.53%7.87%0.50%0.52%0.41%1.85%3.87%5.20%1.68%1.79%2.79%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Просадки

Сравнение просадок BOYAX и VVIAX

Максимальная просадка BOYAX за все время составила -60.75%, примерно равная максимальной просадке VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOYAX и VVIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOYAXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-59.32%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.28%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-17.14%

-12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-36.80%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-4.82%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-9.67%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.50%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BOYAX и VVIAX

Boyar Value Fund (BOYAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что BOYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOYAXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.80%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

7.69%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

14.88%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

13.92%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

16.74%

-0.35%