Сравнение BOXX с IBIT
BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BOXX returned 4.05% vs -36.83% for IBIT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BOXX charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BOXX и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -23.99%.
BOXX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -15.80%
- С начала года
- -23.99%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOXX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.65% | 4.37% | 5.07% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -23.99% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between BOXX and IBIT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BOXX
IBIT
Сравнение BOXX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOXX | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +38.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.40 | 0.88 | +8.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 59.06 | -0.71 | +59.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 519.27 | -1.24 | +520.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOXX и IBIT
Максимальная просадка BOXX за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXX и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.12% | -52.11% | +51.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -52.11% | +52.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -47.06% | +47.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -16.58% | +16.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 29.79% | -29.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXX и IBIT
Текущая волатильность для Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) составляет 0.11%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что BOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 12.94% | -12.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 34.80% | -34.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 44.40% | -44.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 50.31% | -49.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 50.31% | -49.94% |
Сравнение комиссий BOXX и IBIT
BOXX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXX и IBIT
Ни BOXX, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOXX and IBIT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.94%) compared to BOXX (0.11%). In terms of maximum drawdown, BOXX dropped -0.12% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, BOXX leads with 4.05% vs -36.83% for IBIT. On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BOXX has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOXX has performed better with a 4.05% return vs -36.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
BOXX and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BOXX is categorized as Ultrashort Bond, while IBIT is Cryptocurrency. BOXX tracks Solactive 1-3 Month US T-Bill Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.19% for BOXX and 0.25% for IBIT.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.58 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOXX и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор